社会风险管理：框架、风险评估与工具运用短论
社会风险管理：框架、风险评估与工具运用
黄英君
摘要：当前国内外社会风险管理研究重点在于建构社会风险管理的基本理论，主要包括社会风险管理内涵和框架，社会风险测量方法与工具运用。本文对此进行了归纳总结，并认为社会风险管理研究内容还有待深化，研究方法亦需提炼和规范，工具运用更需进一步拓宽和提升。
关键词：社会风险管理社会保障风险评估测量（一）引言
现代社会发展日益复杂，个体风险越来越可能发展为社会风险，建立一个能够有效整合社会资源、从根源上消除社会风险因素、实行对风险进行动态和过程管理的社会风险管理体系，显得日益紧迫。在此背景下，社会风险管理（Social Risk Management ）应运而生。社会风险管理是关于社会保障的全新理念，旨在突破传统社会保障生命周期定义的限制，拓宽社会保障政策思路，针对社会风险因素而实施的综合多种风险管控手段和风险防范、补偿制度安排，通过跨学科领域的风险管理研究提供一个更普遍、高效、公平的社会风险保障体系。我国针对社会风险的研究基础薄弱、风险管理技术相对落后，构建符合风险社会理念的社会风险管理体系显得日益紧迫。
（二）社会风险管理的概念框架社会风险管理由世界银行提出，重点针对发展中国家的贫困脆弱性问题展开研究，并逐步形成相对独立的理论体系。
1. 社会风险管理的概念。社会风险管理由协助个人、家庭和社区管理收入风险的公共措施组成，旨在减少脆弱性、提高消费平滑、促进经济增长的同时以参与方式增强公平。减少低收入家庭消费和基本服务的脆弱性，允许所有家庭生命周期内更好地实现消费平滑和更平等的福利分配（Holzmann and Jorgensen ，1999）。根据这一定义，社会风险管理超越了传统社会保障关注的领域，许多影响脆弱性和收入变化的公共政策不再属于社会保障范畴。
Bohorquez 和Enrique （2011）将社会风险管理定义为集合政策、角色、策略和行动的体制和社会过程，旨在消除和减少导致破坏性事件的脆弱性条件和因素。我国学者林义（2002）认为，社会风险管理是在全面系统的社会风险分析基础上，强调综合运用各种风险控制手段，合理分配政府、市场、民间机构及个人的风险管理责任，强调通过系统的、动态调节的制度框架和政策思路，有效处置社会风险，实现经济、社会的平衡和协调发展的新的策略框架。
可以看出，社会风险管理的产生是为应对自然环境和社会环境的变化；社会风险管理提倡对各种风险管理工具的运用；社会风险管理强调多主体的共同参与和责任共担尤其是政府的政策干预；社会风险管理注重在社会风险因素识别的基础上对社会风险的预防而非事后处理；社会风险管理更加注重管理体系的系统性和管理过程的动态性。
2. 社会风险管理的框架。Holzmann 和Jørgensen（2000）提出，社会风险管理框架的主要内容包括：风险管理策略、风险管理制度安排、风险管理中的行动者。国内外学者沿着这一主线进行了更为深入地研究。
社会风险管理策略包括预防策略、缓解策略和应对策略（Holzmann ，2001）。其一，预防策略：在风险事件发生之前实
施，减少负面风险发生的可能性可以提高人们的预期
收入、减少收入差异、最终增加福利。其二，缓解策略：通过在个体之间和时间周期内整合资产以帮助个体减少未来风险的影响。其三，应对策略：在风险发生之后减小其影响。应对的主要方式有个人负储蓄、借款、依靠公共或私人的转移。社会风险管理的制度安排有三大类。非正式安排：市场机构和公共物品缺失，个体、家庭通过非正式（家庭或社区）或个体安排（自我保障和自我保险）来应对风险。以市场为基础的安排：包括，货币、银行、保险公司。公共安排：当不存在非正式安排或市场安排时，政府可以提供社会保险项目来应对风险，如失业、养老、工伤、残疾、守寡和疾病保险。强制参与可以规避逆向选择问题，政府可以采取一系列工具来帮助家庭应对风险冲击，如社会救助、补贴、基本商品和服务及公共工程计划。
由于个人/家庭拥有所有私人信息，社会风险管理可以在家庭层面进行。与家庭相关的风险常被认为是私人的，但采取的风险管理措施实际上是公共的、社会的。此外，与各种外部性问题如与经济发展的联系、减少贫困、社会凝聚、环境质量等，也与家庭风险相关。因此需要一种全面的方法来管理社会风险，即囊括私人和公共行动的社会风险管理（Siegel and Alwang ，1999）。更为有效的风险管理公共干预可以是间接或直接的。
（三）社会风险管理的绩效评估由于现代社会日趋复杂，在个体层面应对风险愈加困难，个体风险的聚合效应也更可能诱致对负外部性的直接干预政策。可以说，现代意义上的社会风险是个体风险的集合。传统意义上的社会风险及其测量与收入消费变化有关，对社会风险测量的典型方法是通过标准差和方差进行度量。但如果要测量风险的福
表1社会风险管理的策略和安排
劳动标准
更少的风险职业教育与培训产品转移劳动力市场政策
残疾人政策
证券投对多元化金融资
对人力、物力和社会投资基金
资组合产的投资
实际资产的投资资产转让婚姻/家庭
授权/提供失业、老
社区安排养老年金
保险年、残疾、存活率、
分益佃农制残疾/意外
疾病保险等
劳动力需求对冲
劳动力契约
出售不动产
转移性支付
邻居借款
出售金融资产社会救助
社区转移/慈善
银行借款补贴
送孩子工作
公共工程
人力资本负储蓄
资料来源：Robert Holzmann, Steen Jorgensen. Social Protection as Social Risk Management. Conceptual Underpinnings for the Social Protection Sector Strategy Paper. January 1999. -176-
《管理世界》(月刊)
利效应，特别是为穷人测量时，这种测量方法在很多情况下会失效（Holzmann and Jørgensen，2000）。因此，社会风险测量衍生出3种方法。
1. 最大可能的福利损失最小化原则。决策规则是“最小—最大”原则，可以避免最大可能的福利损失。这一原则不需要概率信息，而要求损失函数域，测得的风险是“数量—损失”。
[minmax （loss ）]:quantity
2. 在既定阈值下使消费损失概率最小化。这一目标函数对在贫困线上下的个体能够发挥重要作用。决策原则是“安全性第一”，这意味着避免使预期消费水平低于预定阈值水平的行动，决策者需要了解替代活动的预期收入和消费门槛信息，那测得的风险就是一个概率。
[minPr{ct￡cmin}]:probability
3. 给定收益变化范围内的预期收益率最大化。决策原则是为在与决策活动相关的收入变化范围内使预期效用函数功能最大化。决策者需要风险偏好、资产组合产生的预期收益和不同配置的收益分配信息。在这个仅取决于资产配置概率分布的前两阶矩的特殊效用函数里，目标函数很容易写出，标准差s 也易于衡量。
[maxV （m ，s ）]:standard deviation （s ）基于以上3个测量方法，Alwang 、Siegel 和Canagarajah （2001）提出了脆弱性的评估指标（见表2）。
（四）社会风险管理的工具运用社会风险管理理论起步较晚，测量方法亦有待提高，工具运用亦处于探索阶段。笔者通过3个方面进行归纳总结。
首先，社会风险管理方法的建立。Siegel 、Alwang 和Canagarajah （2001）将小额保险视作一种社会风险管理工具，认为通过小额保险实现公平有效的社会风险管理是可能的，但也有局限性。社会风险管理者需要意识到任何风险管理工具的有效性取决于风险的本质，家庭和群体的特点与动力以及风险管理替代方案的有效性。社会风险管理方案应在家庭风险管理活动与综合工具保持平衡，并保证其在不同制度层
表2脆弱性评估指标框架
评价内容主要关注点从属关注点
确定目标监控收集成本和目标
时效性；收集成
收益；常寻找一个
本
低成本替代方案灵敏度/特异性；观灵敏度/特异念一致性（粮食安性；观念一致性全）粮食安全）
评估面的有效性。小额保险是社会风险管理工具箱潜在的组成部分，但可以通过不同的机制或组合强化风险管理。
Siegel 和Alwang （1999）基于资产的方法提供了一个考虑不同风险规模及其管理的框架。其使用的广义上的资产定义与多部门联合方法解决风险管理是一致的，即它本质上是一种强调多主体参与的方法。资产的价值和收益潜力取决于经济、社会和政治体制，解决风险的努力必须考虑到这一依赖。
其次，社会风险管理在不同领域的运用。Schmid （2006）通过对传统和现代劳动力市场的对比发现，存在3种新的风险。一是教育和培训的风险，二是工作职业被压缩的风险，三是生命周期内收入能力降低的风险。新的风险已经从那些熟知但尚未被失业保险或其他保险机制覆盖的风险发展而成，包括人力资本投资风险、工作不稳定性风险、年龄及新的工作方式而致的能力风险。社会保险与私人储蓄相比，在保持规则灵活方面有很大优势。运用社会保险原则的风险共担，可以鼓励低能力的年轻人和成年人参与继续教育和培训，以提高自身就业能力。仅在经济方面考虑风险规避是一个错误选择，针对新的社会风险适时建立新的社会风险管理体系，运用新的社会风险管理策略和工具已成为必然选择。
（五）研究总结与展望综上，使用社会风险管理作为社会保障分析研究框架有如下几个优势：它是一个普遍性概念，能提供一系列适用于所有国家和时期的不同措施；它还提供了一个用来评估风险管理安排的经济效用的统一框架；这一概念面向机构，强调非正式/正式运作、私人/公共机构以及机制建设的重要性，以有效地管理收入风险；它还推动了关于适度干预应以个人和家庭为标准的讨论。（1）从研究数量上看，国内外对社会风险管理的研究以世界银行的研究报告为主，研究未成系统并有待深入；也有一些其他学者关注这一问题并进行了理论和实践探索，形成了一些初步的理论成果。（2）从研究方法上看，社会风险管理的研究不仅引入了风险管理的相关理论和工具、方法，也从其他学科包括公共政策学、灾害经济学、福利经济学、财务管理学等学科的理论、工具和方法，以及实证范式和定量研究方法，这些引入丰富了社会风险管理的理论内容和方法体系。（3）从研究对象上看，主要是对发展中国家的社会风险的研究，缺少对发达国家及新兴国家的研究，这一问题有待于今后的研究者进行完善。
（作者单位：重庆大学工商管理学院）
参考文献
（1）GüntherSchmid. ，2006，“Sharing Risks:On Social Risk Management and the Governance of Labour Market Transitions ”，WZB Discussion Paper.
（1）Robert Holzmann ，Steen Jorgensen ，1999，“Social Protection as Social Risk Management ”，Conceptual Underpinnings for the Social Protection Sector Strategy Paper ，January.
（2）Robert Holzmann ，2001，“Risk and Vulnerability:The Forward Looking Role of Social Protection in a Globalizing World ”，Social Protection Discussion Pa⁃per Series ，No. 0109.
（3）Thomas Bohorquez ，Javier Enrique ，2001，“Development and Social Risk Management:an Historical Contradiction? ”，Revista de Geografia Norte Grande ，（48），pp.133~157.
（4）Robert Holzmann ，Steen Jørgensen，2000，“Social Risk Management:A New Conceptual Framework for Social Protection and Beyond ”，Social Protection Discussion Paper Series ，No. 0006.
（5）Paul B. Siegel ，Jeffrey Alwang ，1999，“An Asset-Based Approach to Social Risk Management:A Conceptual Framework ”，Social Protection Discussion Paper Series ，No. 9926.Pv.
（6）Paul B. Siegel ，Jeffrey Alwang ，Sudharshan Canagarajah ，2001，“Viewing Microinsurance as a Social Risk Management Instrument ”，Social Protection Discus⁃sion Paper Series ，No. 0116. ，June.
（7）林义：《强化我国社会风险管理的政策思路》，《经济社会体制比较》，2002年第6期。
权益产出的一致权益产出的一性，如什么外生变致性，如什么外基准
量与脆弱性密切生变量与脆弱理论一相关？性密切相关？专家意见
未解决易于收集与产出的问题密切相关的指标
资料来源：Paul B. Siegel ，Jeffrey Alwang ，Sudharshan Canagarajah. Viewing Microinsurance as a Social Risk Manage⁃ment Instrument. Social Protection Discussion Paper Series. No. 0116. June 2001.
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社会风险管理：框架、风险评估与工具运用短论
社会风险管理：框架、风险评估与工具运用
黄英君
摘要：当前国内外社会风险管理研究重点在于建构社会风险管理的基本理论，主要包括社会风险管理内涵和框架，社会风险测量方法与工具运用。本文对此进行了归纳总结，并认为社会风险管理研究内容还有待深化，研究方法亦需提炼和规范，工具运用更需进一步拓宽和提升。
关键词：社会风险管理社会保障风险评估测量（一）引言
现代社会发展日益复杂，个体风险越来越可能发展为社会风险，建立一个能够有效整合社会资源、从根源上消除社会风险因素、实行对风险进行动态和过程管理的社会风险管理体系，显得日益紧迫。在此背景下，社会风险管理（Social Risk Management ）应运而生。社会风险管理是关于社会保障的全新理念，旨在突破传统社会保障生命周期定义的限制，拓宽社会保障政策思路，针对社会风险因素而实施的综合多种风险管控手段和风险防范、补偿制度安排，通过跨学科领域的风险管理研究提供一个更普遍、高效、公平的社会风险保障体系。我国针对社会风险的研究基础薄弱、风险管理技术相对落后，构建符合风险社会理念的社会风险管理体系显得日益紧迫。
（二）社会风险管理的概念框架社会风险管理由世界银行提出，重点针对发展中国家的贫困脆弱性问题展开研究，并逐步形成相对独立的理论体系。
1. 社会风险管理的概念。社会风险管理由协助个人、家庭和社区管理收入风险的公共措施组成，旨在减少脆弱性、提高消费平滑、促进经济增长的同时以参与方式增强公平。减少低收入家庭消费和基本服务的脆弱性，允许所有家庭生命周期内更好地实现消费平滑和更平等的福利分配（Holzmann and Jorgensen ，1999）。根据这一定义，社会风险管理超越了传统社会保障关注的领域，许多影响脆弱性和收入变化的公共政策不再属于社会保障范畴。
Bohorquez 和Enrique （2011）将社会风险管理定义为集合政策、角色、策略和行动的体制和社会过程，旨在消除和减少导致破坏性事件的脆弱性条件和因素。我国学者林义（2002）认为，社会风险管理是在全面系统的社会风险分析基础上，强调综合运用各种风险控制手段，合理分配政府、市场、民间机构及个人的风险管理责任，强调通过系统的、动态调节的制度框架和政策思路，有效处置社会风险，实现经济、社会的平衡和协调发展的新的策略框架。
可以看出，社会风险管理的产生是为应对自然环境和社会环境的变化；社会风险管理提倡对各种风险管理工具的运用；社会风险管理强调多主体的共同参与和责任共担尤其是政府的政策干预；社会风险管理注重在社会风险因素识别的基础上对社会风险的预防而非事后处理；社会风险管理更加注重管理体系的系统性和管理过程的动态性。
2. 社会风险管理的框架。Holzmann 和Jørgensen（2000）提出，社会风险管理框架的主要内容包括：风险管理策略、风险管理制度安排、风险管理中的行动者。国内外学者沿着这一主线进行了更为深入地研究。
社会风险管理策略包括预防策略、缓解策略和应对策略（Holzmann ，2001）。其一，预防策略：在风险事件发生之前实
施，减少负面风险发生的可能性可以提高人们的预期
收入、减少收入差异、最终增加福利。其二，缓解策略：通过在个体之间和时间周期内整合资产以帮助个体减少未来风险的影响。其三，应对策略：在风险发生之后减小其影响。应对的主要方式有个人负储蓄、借款、依靠公共或私人的转移。社会风险管理的制度安排有三大类。非正式安排：市场机构和公共物品缺失，个体、家庭通过非正式（家庭或社区）或个体安排（自我保障和自我保险）来应对风险。以市场为基础的安排：包括，货币、银行、保险公司。公共安排：当不存在非正式安排或市场安排时，政府可以提供社会保险项目来应对风险，如失业、养老、工伤、残疾、守寡和疾病保险。强制参与可以规避逆向选择问题，政府可以采取一系列工具来帮助家庭应对风险冲击，如社会救助、补贴、基本商品和服务及公共工程计划。
由于个人/家庭拥有所有私人信息，社会风险管理可以在家庭层面进行。与家庭相关的风险常被认为是私人的，但采取的风险管理措施实际上是公共的、社会的。此外，与各种外部性问题如与经济发展的联系、减少贫困、社会凝聚、环境质量等，也与家庭风险相关。因此需要一种全面的方法来管理社会风险，即囊括私人和公共行动的社会风险管理（Siegel and Alwang ，1999）。更为有效的风险管理公共干预可以是间接或直接的。
（三）社会风险管理的绩效评估由于现代社会日趋复杂，在个体层面应对风险愈加困难，个体风险的聚合效应也更可能诱致对负外部性的直接干预政策。可以说，现代意义上的社会风险是个体风险的集合。传统意义上的社会风险及其测量与收入消费变化有关，对社会风险测量的典型方法是通过标准差和方差进行度量。但如果要测量风险的福
表1社会风险管理的策略和安排
劳动标准
更少的风险职业教育与培训产品转移劳动力市场政策
残疾人政策
证券投对多元化金融资
对人力、物力和社会投资基金
资组合产的投资
实际资产的投资资产转让婚姻/家庭
授权/提供失业、老
社区安排养老年金
保险年、残疾、存活率、
分益佃农制残疾/意外
疾病保险等
劳动力需求对冲
劳动力契约
出售不动产
转移性支付
邻居借款
出售金融资产社会救助
社区转移/慈善
银行借款补贴
送孩子工作
公共工程
人力资本负储蓄
资料来源：Robert Holzmann, Steen Jorgensen. Social Protection as Social Risk Management. Conceptual Underpinnings for the Social Protection Sector Strategy Paper. January 1999. -176-
《管理世界》(月刊)
利效应，特别是为穷人测量时，这种测量方法在很多情况下会失效（Holzmann and Jørgensen，2000）。因此，社会风险测量衍生出3种方法。
1. 最大可能的福利损失最小化原则。决策规则是“最小—最大”原则，可以避免最大可能的福利损失。这一原则不需要概率信息，而要求损失函数域，测得的风险是“数量—损失”。
[minmax （loss ）]:quantity
2. 在既定阈值下使消费损失概率最小化。这一目标函数对在贫困线上下的个体能够发挥重要作用。决策原则是“安全性第一”，这意味着避免使预期消费水平低于预定阈值水平的行动，决策者需要了解替代活动的预期收入和消费门槛信息，那测得的风险就是一个概率。
[minPr{ct￡cmin}]:probability
3. 给定收益变化范围内的预期收益率最大化。决策原则是为在与决策活动相关的收入变化范围内使预期效用函数功能最大化。决策者需要风险偏好、资产组合产生的预期收益和不同配置的收益分配信息。在这个仅取决于资产配置概率分布的前两阶矩的特殊效用函数里，目标函数很容易写出，标准差s 也易于衡量。
[maxV （m ，s ）]:standard deviation （s ）基于以上3个测量方法，Alwang 、Siegel 和Canagarajah （2001）提出了脆弱性的评估指标（见表2）。
（四）社会风险管理的工具运用社会风险管理理论起步较晚，测量方法亦有待提高，工具运用亦处于探索阶段。笔者通过3个方面进行归纳总结。
首先，社会风险管理方法的建立。Siegel 、Alwang 和Canagarajah （2001）将小额保险视作一种社会风险管理工具，认为通过小额保险实现公平有效的社会风险管理是可能的，但也有局限性。社会风险管理者需要意识到任何风险管理工具的有效性取决于风险的本质，家庭和群体的特点与动力以及风险管理替代方案的有效性。社会风险管理方案应在家庭风险管理活动与综合工具保持平衡，并保证其在不同制度层
表2脆弱性评估指标框架
评价内容主要关注点从属关注点
确定目标监控收集成本和目标
时效性；收集成
收益；常寻找一个
本
低成本替代方案灵敏度/特异性；观灵敏度/特异念一致性（粮食安性；观念一致性全）粮食安全）
评估面的有效性。小额保险是社会风险管理工具箱潜在的组成部分，但可以通过不同的机制或组合强化风险管理。
Siegel 和Alwang （1999）基于资产的方法提供了一个考虑不同风险规模及其管理的框架。其使用的广义上的资产定义与多部门联合方法解决风险管理是一致的，即它本质上是一种强调多主体参与的方法。资产的价值和收益潜力取决于经济、社会和政治体制，解决风险的努力必须考虑到这一依赖。
其次，社会风险管理在不同领域的运用。Schmid （2006）通过对传统和现代劳动力市场的对比发现，存在3种新的风险。一是教育和培训的风险，二是工作职业被压缩的风险，三是生命周期内收入能力降低的风险。新的风险已经从那些熟知但尚未被失业保险或其他保险机制覆盖的风险发展而成，包括人力资本投资风险、工作不稳定性风险、年龄及新的工作方式而致的能力风险。社会保险与私人储蓄相比，在保持规则灵活方面有很大优势。运用社会保险原则的风险共担，可以鼓励低能力的年轻人和成年人参与继续教育和培训，以提高自身就业能力。仅在经济方面考虑风险规避是一个错误选择，针对新的社会风险适时建立新的社会风险管理体系，运用新的社会风险管理策略和工具已成为必然选择。
（五）研究总结与展望综上，使用社会风险管理作为社会保障分析研究框架有如下几个优势：它是一个普遍性概念，能提供一系列适用于所有国家和时期的不同措施；它还提供了一个用来评估风险管理安排的经济效用的统一框架；这一概念面向机构，强调非正式/正式运作、私人/公共机构以及机制建设的重要性，以有效地管理收入风险；它还推动了关于适度干预应以个人和家庭为标准的讨论。（1）从研究数量上看，国内外对社会风险管理的研究以世界银行的研究报告为主，研究未成系统并有待深入；也有一些其他学者关注这一问题并进行了理论和实践探索，形成了一些初步的理论成果。（2）从研究方法上看，社会风险管理的研究不仅引入了风险管理的相关理论和工具、方法，也从其他学科包括公共政策学、灾害经济学、福利经济学、财务管理学等学科的理论、工具和方法，以及实证范式和定量研究方法，这些引入丰富了社会风险管理的理论内容和方法体系。（3）从研究对象上看，主要是对发展中国家的社会风险的研究，缺少对发达国家及新兴国家的研究，这一问题有待于今后的研究者进行完善。
（作者单位：重庆大学工商管理学院）
参考文献
（1）GüntherSchmid. ，2006，“Sharing Risks:On Social Risk Management and the Governance of Labour Market Transitions ”，WZB Discussion Paper.
（1）Robert Holzmann ，Steen Jorgensen ，1999，“Social Protection as Social Risk Management ”，Conceptual Underpinnings for the Social Protection Sector Strategy Paper ，January.
（2）Robert Holzmann ，2001，“Risk and Vulnerability:The Forward Looking Role of Social Protection in a Globalizing World ”，Social Protection Discussion Pa⁃per Series ，No. 0109.
（3）Thomas Bohorquez ，Javier Enrique ，2001，“Development and Social Risk Management:an Historical Contradiction? ”，Revista de Geografia Norte Grande ，（48），pp.133~157.
（4）Robert Holzmann ，Steen Jørgensen，2000，“Social Risk Management:A New Conceptual Framework for Social Protection and Beyond ”，Social Protection Discussion Paper Series ，No. 0006.
（5）Paul B. Siegel ，Jeffrey Alwang ，1999，“An Asset-Based Approach to Social Risk Management:A Conceptual Framework ”，Social Protection Discussion Paper Series ，No. 9926.Pv.
（6）Paul B. Siegel ，Jeffrey Alwang ，Sudharshan Canagarajah ，2001，“Viewing Microinsurance as a Social Risk Management Instrument ”，Social Protection Discus⁃sion Paper Series ，No. 0116. ，June.
（7）林义：《强化我国社会风险管理的政策思路》，《经济社会体制比较》，2002年第6期。
权益产出的一致权益产出的一性，如什么外生变致性，如什么外基准
量与脆弱性密切生变量与脆弱理论一相关？性密切相关？专家意见
未解决易于收集与产出的问题密切相关的指标
资料来源：Paul B. Siegel ，Jeffrey Alwang ，Sudharshan Canagarajah. Viewing Microinsurance as a Social Risk Manage⁃ment Instrument. Social Protection Discussion Paper Series. No. 0116. June 2001.
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