广东工业大学研究生课程考试试卷封面
学院:自动化学院
专业: 姓名: 学号:
考试科目:数理统计与随机过程 学生类别:硕士
考试时间: 第 19 周星期 3 ( 2012 年 1月 4 日) 开课学期: 2011 年 秋季
开课单位:自动化学院 任课教师:彭世国
数理统计和随机过程考试试题
一、填空(1,2小题每空3分,3,4,5每空4分,共21分)
1. 设X1,X2
,X,X是来自总体X(0的简单随机样本,统计量,2)
C(X1X2X3)/~t(n),则常数C,自由度n.
2. 设一元线性回归模型为Yabx,~N(0,2),其中a,b,均为常数,则参数b的最小二乘估计是 。
3. 已知平稳过程X(t)的功率谱密度为SX()k1k/(k21),则X(t)的均方值。
4.设随机过程X(t),若,则称X(t)为独立增量过程。
5.马尔科夫过程是指的过程。
二、假设总体X服从参数为p的指数分布,其密度函数为
1x
p
pe
f(x,p)
0
x0,x0
3
,(1) 试用极大似然法估计参数p, (2)所得到的估
计是否为无偏估计,(3) 是否为有效估计量(即最有效的估计),(对于(2)、
(3)需详细说明理由)。(15分) 三、设X1,X2,,Xn1是来自总体X的一组样本,Y1,Y2,,Yn2是来自总体Y的一组
2样本,两组样本独立.其样本方差分别为S12,S2, X,Y的均值分别为1,2;方22差分别为12,2. 且1,2,12,2均为未知。现在欲检验假设H0:12(对立
假设H1:12),(显著性水平事先给定). (1)请说明要完成假设检验,在你力所能及的情况下,需做哪些假定,(2)试构造适当检验统计量并给出拒绝域,要求写出详细的推导过程(临界点由分位点给出).(12分)
四、(12分)设随机过程 X(t)Acos(0t2), 其中0为常数,A,为相互独立的随机变量,A~N(,2),~U(0,π),(1) 请判断X(t)是否为平稳过程;(2)X(t)是否具各个态历经性,请说明理由。
五、(1) 二阶矩过程X(t)(0t1)的自相关函数为RX(t1,t2)2ln(1t1t2),其
中0t1,t21,此过程是否均方连续、均方可导,均方可积,为什么?若均方可导,试求RX(t1,t2)和RXX(t1,t2)(8分);
(2)W(t)是参数为2的Wiener过程,Y(t)W2(t),求mY(t),RY(s,t)。(5分)
1
41
六、(15分)设齐次马氏链{X(n),n0}的概率转移矩阵P
30
1
42312
120,12
且已知其初始分布为P{X(0)1}1/2,P{X(0)2}1/3,P{X(0)3}1/6,试求:
(1) 二步转移概率矩阵;
(2) P{X(2)2,X(4)3,X(6)2};
(3) 该马氏链是否具有遍历性,若具有遍历性,请求出其极限分布。
七、(12分)(1) 设有平稳过程X(t),它的自协方差函数
RX()Ae||(cos
dX(t)
sin||),其中A,,为常数,0,Y(t)的期
dt
望及自协方差函数;(2)设系统的输入X(t)、输出Y(t)之间满足关系式
Y(t)aY(t)X(t),a为常数值。若输入X(t)是白噪声,即EX(t)0,
SX()s0,试求输出Y(t)的均值与自相关函数。
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考试科目:数理统计与随机过程 学生类别:硕士
考试时间: 第 19 周星期 3 ( 2012 年 1月 4 日) 开课学期: 2011 年 秋季
开课单位:自动化学院 任课教师:彭世国
数理统计和随机过程考试试题
一、填空(1,2小题每空3分,3,4,5每空4分,共21分)
1. 设X1,X2
,X,X是来自总体X(0的简单随机样本,统计量,2)
C(X1X2X3)/~t(n),则常数C,自由度n.
2. 设一元线性回归模型为Yabx,~N(0,2),其中a,b,均为常数,则参数b的最小二乘估计是 。
3. 已知平稳过程X(t)的功率谱密度为SX()k1k/(k21),则X(t)的均方值。
4.设随机过程X(t),若,则称X(t)为独立增量过程。
5.马尔科夫过程是指的过程。
二、假设总体X服从参数为p的指数分布,其密度函数为
1x
p
pe
f(x,p)
0
x0,x0
3
,(1) 试用极大似然法估计参数p, (2)所得到的估
计是否为无偏估计,(3) 是否为有效估计量(即最有效的估计),(对于(2)、
(3)需详细说明理由)。(15分) 三、设X1,X2,,Xn1是来自总体X的一组样本,Y1,Y2,,Yn2是来自总体Y的一组
2样本,两组样本独立.其样本方差分别为S12,S2, X,Y的均值分别为1,2;方22差分别为12,2. 且1,2,12,2均为未知。现在欲检验假设H0:12(对立
假设H1:12),(显著性水平事先给定). (1)请说明要完成假设检验,在你力所能及的情况下,需做哪些假定,(2)试构造适当检验统计量并给出拒绝域,要求写出详细的推导过程(临界点由分位点给出).(12分)
四、(12分)设随机过程 X(t)Acos(0t2), 其中0为常数,A,为相互独立的随机变量,A~N(,2),~U(0,π),(1) 请判断X(t)是否为平稳过程;(2)X(t)是否具各个态历经性,请说明理由。
五、(1) 二阶矩过程X(t)(0t1)的自相关函数为RX(t1,t2)2ln(1t1t2),其
中0t1,t21,此过程是否均方连续、均方可导,均方可积,为什么?若均方可导,试求RX(t1,t2)和RXX(t1,t2)(8分);
(2)W(t)是参数为2的Wiener过程,Y(t)W2(t),求mY(t),RY(s,t)。(5分)
1
41
六、(15分)设齐次马氏链{X(n),n0}的概率转移矩阵P
30
1
42312
120,12
且已知其初始分布为P{X(0)1}1/2,P{X(0)2}1/3,P{X(0)3}1/6,试求:
(1) 二步转移概率矩阵;
(2) P{X(2)2,X(4)3,X(6)2};
(3) 该马氏链是否具有遍历性,若具有遍历性,请求出其极限分布。
七、(12分)(1) 设有平稳过程X(t),它的自协方差函数
RX()Ae||(cos
dX(t)
sin||),其中A,,为常数,0,Y(t)的期
dt
望及自协方差函数;(2)设系统的输入X(t)、输出Y(t)之间满足关系式
Y(t)aY(t)X(t),a为常数值。若输入X(t)是白噪声,即EX(t)0,
SX()s0,试求输出Y(t)的均值与自相关函数。