指定教材
第一本
第二本
第三本
作 者
毛二万威廉 F. 夏普宋逢明著
书 名
《金融经济学》《投资学》《金融工程原理——无套利均衡分析》
出版社
辽宁教育出版社中国人民大学出版社清华大学出版社
出版日期
2002年2001年8月1999年出版
教材选用论证报告
金融经济学是一个激动人心的新的研究领域，它吸收了现代投资学、一般均衡理论、资产定价以及金融工程等相关理论，构成一个相对独立的分析微观金融的分析框架。
我国原有的以货币银行学和国际金融学为核心的学科体系纯粹隶属于经济学科，偏重于宏观经济学和国际经济学，这和西方金融学发展主流有所不同，他们更着重于企业和市场的微观层面运作的教学科研学科体系明显不接轨。西方优秀商学院的金融学，以公司财务和资本市场（在课程上成为投资学）为基本组成部分，以金融经济学（专门探讨金融市场特殊的均衡定价机制和公司财务的经济学机理）为理论基础，以金融工程作为技术手段和金融机构管理作为管理技能训练，以金融市场作为金融入门基础，金融学与财务学合一，已经形成了完整的独立学科体系。所以我们院开展金融经济学的教学，符合国际先进学科的潮流， 随着高校对微观金融教学的重视，《金融经济学》的国内版教材和引进教材很多，如：
《金融经济学》毛二万，辽宁教育出版社， 2002年出版
《金融经济学》杨云红，武汉大学出版社， 2000年出版
《金融经济学》 JRGEN EICHBERGER,西南财经大学出版社2000年
《金融经济学基础》， Chi-fu Huang,清华大学出版社，2003年
《微观金融学及其数学基础》，邵宁编著，清华大学出版社， 2003年
《数理金融经济学》，王一鸣编著，北京大学出版社， 2000年
除以上外，一些投资学和金融工程教材也有大量的内容与金融经济学相关：
《现代金融理论》蒋殿春，
《投资学》 ZVI BODIE,机械工业出版社，2002年
《投资学》 william F Sharp,中国人民大学出版社，1998年
《金融市场学》张亦春，
《证券投资分析》吴晓求，
《金融工程原理——无套利均衡分析》，宋逢明，清华大学出版社， 1999年出版
这些教材或多或少有些做为本科生教材不适合的地方，如编排体例没有照顾本科生教学的基本概念、基本问题和基本逻辑的分明和突出，内容分析深入浅出不够等，对金融经济学整体框架和分析方法的介绍不够等。因此，我们第一步将选用国内外版相关教材作为主要参考教材，并与自编讲义配合使用，第二步将吸收各版本教材精华编写本科生适用的《金融经济学》教材。
我们在选用金融经济学的教材方面，既重视传统金融理论的基础知识教育，同时也强调数理技能能够在金融市场中资产定价的广泛应用，下面我们结合所选用的教材来详细谈谈这一点。
首先，《金融经济学》（毛二万编著，辽宁教育出版社）。本书的主要内容包括：期望效用理论、不确定情形下的投资决策理论、随机占优理论， Markowitz 的投资组合选择理论， William Sharp 的资产定价理论， Ross 的套利定价理论和 Black-Scholes 的期权定价理论。本书的主要特点在于运用数学知识，借助数学工具把金融学中的经典均衡定价理论和模型进行了全面地证明和讲解，科学而严谨的诠释了金融市场中的重要理论的架构方法。本书特别强调金融市场的数学理论和金融市场的建模，强调无套利定价和均衡定价这两个及其重要的定价理论，并且对金融经济学研究的核心思想——无套利和均衡理论进行了系统的讲解。
另外，本书的作者长期以来在清华大学的管理学院讲授金融经济学，作者根据自己的讲解实践，同时结合了自己在这一领域的研究成果完成了此书。通过学习本书，学生们不但掌握金融经济学所需的基础知识，同时可以了解金融经济学的一些研究前沿，这对扩展他们的学科视野是由非常大的帮助的。同时通过本书的学习，可以让金融系的学生对他们所喜爱的结果中的经济学逻辑有更深的理解，让经济系的学生学到金融理论是怎样从基础经济学理论中演变而来。
我们选用的第二本参考教材是我们选用《投资学》（威廉。 F. 夏普等著，人民大学出版社出版）作为教材之一。本书的特点主要有以下两个：
知识结构合乎西方投资学的发展趋势
《投资学》一书把已经成为西方投资学主导理论的现代组合理论放在了重要的位置，做了全面地介绍。同时，在五次修订之后，本书已经把基础分析和技能分析全面地结合起来，吸收了现代投资学的新成果，使得理论体系更加完善。
知识内容全面、系统、深刻。
本书不仅全面、系统的介绍了现代投资理论、组合管理方法、衍生金融工具和基础分析等核心内容，作为教科书，更对基本概念作了详细的说明，并辅以一定的实例，特别需要强调的是他能结合我国金融市场的真实情况对相应的投资内容进行必要的解释与联系，这样极大的增强教师和学生的感性认识，帮助学生理解和接受相关理论。
此外，本书的主要作者 Willam Sharp 是投资学中的重要理论单指数模型和 CAPM 的建立者，他长期从事金融理论的研究，本书是他长期以来进行投资分析研究的结晶之一，所以引导学生学习这位投资学大家的书籍，可以帮助学生树立正确的投资观念，建立扎实的投资基础。
我们选用的第三本教材是《金融工程学原理——无套利均衡分析》（宋逢明著，清华大学出版社出版）。本书的主要内容包括：无套利均衡分析方法，利率的期限结构，资产定价与投资组合理论，期权定价理论和动态无套利均衡分析方法，等价鞅测度与无套利均衡基本定理。本书的主要特点是对现代金融学的基本方法论——无套利分析方法进行了全面而系统的阐述， 并且通过无套利分析方法分析金融工程的基本原理，具有重要的理论价值。无套利是资产定价的一个最主要方法，全面的理解和掌握这一方法有助于学生深刻领悟金融经济学中的资产定价这一关键内容。
另外，本书的作者是清华大学的管理学院教授，他在国内金融工程学领域享有很高的声誉，通过学习本书，可以补充学生们在学习相应的定价内容中的理论上的不足，帮助他们把握无套利分析方法在金融经济学中的重要地位。
总之，我们在教材的选用上，既考虑到过国际上此类学科的发展方向和动态，又考虑到学生们的实际情况。我们一方面选择经典的投资学理论为主的金融学教材为学生们奠定必备的金融学理论基础，另一方面突出金融经济学这一课程强调资产定价这一自身的特点，运用适当深度的数学方法和技巧给学生们讲解非常重要模型与理论，培养学生们把定性分析与定量分析结合的能力，加深学生们对金融经济学内容的理解和掌握。
指定教材
第一本
第二本
第三本
作 者
毛二万威廉 F. 夏普宋逢明著
书 名
《金融经济学》《投资学》《金融工程原理——无套利均衡分析》
出版社
辽宁教育出版社中国人民大学出版社清华大学出版社
出版日期
2002年2001年8月1999年出版
教材选用论证报告
金融经济学是一个激动人心的新的研究领域，它吸收了现代投资学、一般均衡理论、资产定价以及金融工程等相关理论，构成一个相对独立的分析微观金融的分析框架。
我国原有的以货币银行学和国际金融学为核心的学科体系纯粹隶属于经济学科，偏重于宏观经济学和国际经济学，这和西方金融学发展主流有所不同，他们更着重于企业和市场的微观层面运作的教学科研学科体系明显不接轨。西方优秀商学院的金融学，以公司财务和资本市场（在课程上成为投资学）为基本组成部分，以金融经济学（专门探讨金融市场特殊的均衡定价机制和公司财务的经济学机理）为理论基础，以金融工程作为技术手段和金融机构管理作为管理技能训练，以金融市场作为金融入门基础，金融学与财务学合一，已经形成了完整的独立学科体系。所以我们院开展金融经济学的教学，符合国际先进学科的潮流， 随着高校对微观金融教学的重视，《金融经济学》的国内版教材和引进教材很多，如：
《金融经济学》毛二万，辽宁教育出版社， 2002年出版
《金融经济学》杨云红，武汉大学出版社， 2000年出版
《金融经济学》 JRGEN EICHBERGER,西南财经大学出版社2000年
《金融经济学基础》， Chi-fu Huang,清华大学出版社，2003年
《微观金融学及其数学基础》，邵宁编著，清华大学出版社， 2003年
《数理金融经济学》，王一鸣编著，北京大学出版社， 2000年
除以上外，一些投资学和金融工程教材也有大量的内容与金融经济学相关：
《现代金融理论》蒋殿春，
《投资学》 ZVI BODIE,机械工业出版社，2002年
《投资学》 william F Sharp,中国人民大学出版社，1998年
《金融市场学》张亦春，
《证券投资分析》吴晓求，
《金融工程原理——无套利均衡分析》，宋逢明，清华大学出版社， 1999年出版
这些教材或多或少有些做为本科生教材不适合的地方，如编排体例没有照顾本科生教学的基本概念、基本问题和基本逻辑的分明和突出，内容分析深入浅出不够等，对金融经济学整体框架和分析方法的介绍不够等。因此，我们第一步将选用国内外版相关教材作为主要参考教材，并与自编讲义配合使用，第二步将吸收各版本教材精华编写本科生适用的《金融经济学》教材。
我们在选用金融经济学的教材方面，既重视传统金融理论的基础知识教育，同时也强调数理技能能够在金融市场中资产定价的广泛应用，下面我们结合所选用的教材来详细谈谈这一点。
首先，《金融经济学》（毛二万编著，辽宁教育出版社）。本书的主要内容包括：期望效用理论、不确定情形下的投资决策理论、随机占优理论， Markowitz 的投资组合选择理论， William Sharp 的资产定价理论， Ross 的套利定价理论和 Black-Scholes 的期权定价理论。本书的主要特点在于运用数学知识，借助数学工具把金融学中的经典均衡定价理论和模型进行了全面地证明和讲解，科学而严谨的诠释了金融市场中的重要理论的架构方法。本书特别强调金融市场的数学理论和金融市场的建模，强调无套利定价和均衡定价这两个及其重要的定价理论，并且对金融经济学研究的核心思想——无套利和均衡理论进行了系统的讲解。
另外，本书的作者长期以来在清华大学的管理学院讲授金融经济学，作者根据自己的讲解实践，同时结合了自己在这一领域的研究成果完成了此书。通过学习本书，学生们不但掌握金融经济学所需的基础知识，同时可以了解金融经济学的一些研究前沿，这对扩展他们的学科视野是由非常大的帮助的。同时通过本书的学习，可以让金融系的学生对他们所喜爱的结果中的经济学逻辑有更深的理解，让经济系的学生学到金融理论是怎样从基础经济学理论中演变而来。
我们选用的第二本参考教材是我们选用《投资学》（威廉。 F. 夏普等著，人民大学出版社出版）作为教材之一。本书的特点主要有以下两个：
知识结构合乎西方投资学的发展趋势
《投资学》一书把已经成为西方投资学主导理论的现代组合理论放在了重要的位置，做了全面地介绍。同时，在五次修订之后，本书已经把基础分析和技能分析全面地结合起来，吸收了现代投资学的新成果，使得理论体系更加完善。
知识内容全面、系统、深刻。
本书不仅全面、系统的介绍了现代投资理论、组合管理方法、衍生金融工具和基础分析等核心内容，作为教科书，更对基本概念作了详细的说明，并辅以一定的实例，特别需要强调的是他能结合我国金融市场的真实情况对相应的投资内容进行必要的解释与联系，这样极大的增强教师和学生的感性认识，帮助学生理解和接受相关理论。
此外，本书的主要作者 Willam Sharp 是投资学中的重要理论单指数模型和 CAPM 的建立者，他长期从事金融理论的研究，本书是他长期以来进行投资分析研究的结晶之一，所以引导学生学习这位投资学大家的书籍，可以帮助学生树立正确的投资观念，建立扎实的投资基础。
我们选用的第三本教材是《金融工程学原理——无套利均衡分析》（宋逢明著，清华大学出版社出版）。本书的主要内容包括：无套利均衡分析方法，利率的期限结构，资产定价与投资组合理论，期权定价理论和动态无套利均衡分析方法，等价鞅测度与无套利均衡基本定理。本书的主要特点是对现代金融学的基本方法论——无套利分析方法进行了全面而系统的阐述， 并且通过无套利分析方法分析金融工程的基本原理，具有重要的理论价值。无套利是资产定价的一个最主要方法，全面的理解和掌握这一方法有助于学生深刻领悟金融经济学中的资产定价这一关键内容。
另外，本书的作者是清华大学的管理学院教授，他在国内金融工程学领域享有很高的声誉，通过学习本书，可以补充学生们在学习相应的定价内容中的理论上的不足，帮助他们把握无套利分析方法在金融经济学中的重要地位。
总之，我们在教材的选用上，既考虑到过国际上此类学科的发展方向和动态，又考虑到学生们的实际情况。我们一方面选择经典的投资学理论为主的金融学教材为学生们奠定必备的金融学理论基础，另一方面突出金融经济学这一课程强调资产定价这一自身的特点，运用适当深度的数学方法和技巧给学生们讲解非常重要模型与理论，培养学生们把定性分析与定量分析结合的能力，加深学生们对金融经济学内容的理解和掌握。