C15087 测试100分 用衍生品管理股票风险

C15087 用衍生品管理股票风险

试 题 答 案

一、单项选择题

1. 一个投资者持有市值250万美元的投资组合,Beta为0.87。标准普尔500指数为1000。下列哪种说法是正确的?( )

A. 对冲所须的期货合约数目超过10

B. 投资组合比指数波动更大

C. 如果指数上升10个点,投资组合也会按相同比例上升

D. 对冲须要8或9张合约

您的答案:D

题目分数:10

此题得分:10.0

2. 股权风险的定义是( )。

A. 公司股东对当前股价不满意

B. 公司资产负债表上持有的股权比例低

C. 股票市场朝不利的方向移动

D. 公司购买并注销所有流通股

您的答案:C

题目分数:10

此题得分:10.0

3. 如果标准普尔500当前交易点位为1250,那么一张标准普尔500指数期货合约的价值为( )。

A. 1250美元

B. 62500美元

C. 125000美元

D. 312500美元

您的答案:D

题目分数:10

此题得分:10.0

4. 对一张标准普尔500指数期货合约,250美元是( )。

A. 点值大小

B. 与指数相乘,以确定合约的名义金额

C. 合约的名义金额

D. 合约Beta

您的答案:B

题目分数:10

此题得分:10.0

5. 价格最小波动的名字是( )。

A. 值

B. 点值

C. 合约

D. 值数

您的答案:B

题目分数:10

此题得分:10.0

6. 如果你的投资组合受整个市场的影响,导致其价值波动的幅度大于整个市场价值波动的幅度,其Beta将( )。

A. 大于1

B. 小于1

C. 等于1

D. 小于等于1

您的答案:A

题目分数:10

此题得分:10.0

7. 管理投资于美国大盘股的投资组合资股权风险的最佳方法是( )。

A. 交易投资组合中每种股票

B. 交易投资组合中最小的股票

C. 交易投资组合中最大的股票

D. 交易标准普尔500指数期货

您的答案:D

题目分数:10

此题得分:10.0

8. 在一年里,有多少种不同的标准普尔 500指数期货合约在上市交易?( )

A. 1

B. 2

C. 4

D. 数量不限

您的答案:C

题目分数:10

此题得分:10.0

9. 计算所需的期货合约数目最困难的部分是什么?( )

A. 隐含的持有成本

B. 每份合约的名义价值

C. 计算并结合相关投资组合的Beta

D. 合约到期月份的确切日期

您的答案:C

题目分数:10

此题得分:10.0

10. 通过包含( )的计算,可以确定管理股权风险所需要的指数期货合约数目。

A. Beta

B. 点值

C. 股票值数

D. 期货

您的答案:A

题目分数:10

此题得分:10.0

试卷总得分:100.0

C15087 用衍生品管理股票风险

试 题 答 案

一、单项选择题

1. 一个投资者持有市值250万美元的投资组合,Beta为0.87。标准普尔500指数为1000。下列哪种说法是正确的?( )

A. 对冲所须的期货合约数目超过10

B. 投资组合比指数波动更大

C. 如果指数上升10个点,投资组合也会按相同比例上升

D. 对冲须要8或9张合约

您的答案:D

题目分数:10

此题得分:10.0

2. 股权风险的定义是( )。

A. 公司股东对当前股价不满意

B. 公司资产负债表上持有的股权比例低

C. 股票市场朝不利的方向移动

D. 公司购买并注销所有流通股

您的答案:C

题目分数:10

此题得分:10.0

3. 如果标准普尔500当前交易点位为1250,那么一张标准普尔500指数期货合约的价值为( )。

A. 1250美元

B. 62500美元

C. 125000美元

D. 312500美元

您的答案:D

题目分数:10

此题得分:10.0

4. 对一张标准普尔500指数期货合约,250美元是( )。

A. 点值大小

B. 与指数相乘,以确定合约的名义金额

C. 合约的名义金额

D. 合约Beta

您的答案:B

题目分数:10

此题得分:10.0

5. 价格最小波动的名字是( )。

A. 值

B. 点值

C. 合约

D. 值数

您的答案:B

题目分数:10

此题得分:10.0

6. 如果你的投资组合受整个市场的影响,导致其价值波动的幅度大于整个市场价值波动的幅度,其Beta将( )。

A. 大于1

B. 小于1

C. 等于1

D. 小于等于1

您的答案:A

题目分数:10

此题得分:10.0

7. 管理投资于美国大盘股的投资组合资股权风险的最佳方法是( )。

A. 交易投资组合中每种股票

B. 交易投资组合中最小的股票

C. 交易投资组合中最大的股票

D. 交易标准普尔500指数期货

您的答案:D

题目分数:10

此题得分:10.0

8. 在一年里,有多少种不同的标准普尔 500指数期货合约在上市交易?( )

A. 1

B. 2

C. 4

D. 数量不限

您的答案:C

题目分数:10

此题得分:10.0

9. 计算所需的期货合约数目最困难的部分是什么?( )

A. 隐含的持有成本

B. 每份合约的名义价值

C. 计算并结合相关投资组合的Beta

D. 合约到期月份的确切日期

您的答案:C

题目分数:10

此题得分:10.0

10. 通过包含( )的计算,可以确定管理股权风险所需要的指数期货合约数目。

A. Beta

B. 点值

C. 股票值数

D. 期货

您的答案:A

题目分数:10

此题得分:10.0

试卷总得分:100.0


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