下面公布一个交易策略------3分钟四线趋势交易系统。
本策略的特点：
本策略只有一个k 线形态，和一个止损点数。没有参数优化问题。
本策略的设计原理：
一旦市场出现趋势性走势时，会出现连续的单方向k 线。本策略就是捕捉市场的这种规律。
此主题相关图片如下：qq 截图[1**********]224.png
此主题相关图片如下：qq
截图[1**********]318.png
源码如下：
//股指期货自动交易程序（3分钟四线趋势交易系统）
//编制：qq:2313936161
//日期：2011年6月17日
{
//加密及期限
有效期:1121230,linethick0;
账号:11111,linethick0;
qq1:=strtonum(taccount( 1));
if qq1账号 or date>=有效期 or datatype17 then exit;
}
if datatype17 then exit;
//交易控制变量
variable:a1=0;
variable:a2=0;
//交易手数：
tn:=1;
//持续下单次数
cx:=1;
//提前下单量（秒）
xd:=3;
//交易时间区间
p1:=time>091500 and time
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:time0-timetot0(p2)linethick0;{用p3可以测试你的交易环境，p3匀速变化说明你的交易环境是好的，否则就是你的网速不好，或者你的计算机运行的东西太多，影响了运行速度}
//
r1:=barslast(dateref(date,1));
r2:ref(o,r1);
//3分钟四线趋势
sqsxd:=count(c>ref(c,1),3)=3 and count(c>=o,4)=4,linethick0;
sqsxk:=count(c
if sqsxd and p1 and p3
begin
sellshort(holding
buy(holding=0,tn,thisclose);
end
if sqsxk and p1 and p3
begin
sell(holding>0,tn,thisclose);
buyshort(holding=0,tn,thisclose);
end
//远距离止损
r20:=enterbars+1;
r21:=ref(hhv(c,r20),1);
r22:=ref(llv(c,r20),1);
r23:=33;
if holding>0 and r21-l>r23 and r20>1 then
begin
sell(1,tn,limitr,r21-r23);
end
if holdingr23 and r20>1 then
begin
sellshort(1,tn,limitr,r22+r23);
end
//收盘前清仓
r50:=abs(holding);
if p2>=150700 then
begin
sellshort(holding
sell(holding>0,r50,thisclose);
end
持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;
日盈亏:asset-ref(asset,r1),noaxis,colorred,linethick0;
这个策略的收益不是很理想，回撤也不是很好，但是他比较贴合市场，人为的痕迹不多，还是有一定实用价值的。有兴趣的朋友可以再这个策略的基础上进行完善，如果愿意交流的话，把你的想法和策略发到我的邮箱里，我一定会为你保密的，到时可能有更多的馈赠。
再次声明：本人没有模型可以出售和进行资金合作的打算，请不要为这些问题e-mail 我，主要是不想有心里负担。交流是欢迎的。
下面公布一个交易策略------3分钟四线趋势交易系统。
本策略的特点：
本策略只有一个k 线形态，和一个止损点数。没有参数优化问题。
本策略的设计原理：
一旦市场出现趋势性走势时，会出现连续的单方向k 线。本策略就是捕捉市场的这种规律。
此主题相关图片如下：qq 截图[1**********]224.png
此主题相关图片如下：qq
截图[1**********]318.png
源码如下：
//股指期货自动交易程序（3分钟四线趋势交易系统）
//编制：qq:2313936161
//日期：2011年6月17日
{
//加密及期限
有效期:1121230,linethick0;
账号:11111,linethick0;
qq1:=strtonum(taccount( 1));
if qq1账号 or date>=有效期 or datatype17 then exit;
}
if datatype17 then exit;
//交易控制变量
variable:a1=0;
variable:a2=0;
//交易手数：
tn:=1;
//持续下单次数
cx:=1;
//提前下单量（秒）
xd:=3;
//交易时间区间
p1:=time>091500 and time
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:time0-timetot0(p2)linethick0;{用p3可以测试你的交易环境，p3匀速变化说明你的交易环境是好的，否则就是你的网速不好，或者你的计算机运行的东西太多，影响了运行速度}
//
r1:=barslast(dateref(date,1));
r2:ref(o,r1);
//3分钟四线趋势
sqsxd:=count(c>ref(c,1),3)=3 and count(c>=o,4)=4,linethick0;
sqsxk:=count(c
if sqsxd and p1 and p3
begin
sellshort(holding
buy(holding=0,tn,thisclose);
end
if sqsxk and p1 and p3
begin
sell(holding>0,tn,thisclose);
buyshort(holding=0,tn,thisclose);
end
//远距离止损
r20:=enterbars+1;
r21:=ref(hhv(c,r20),1);
r22:=ref(llv(c,r20),1);
r23:=33;
if holding>0 and r21-l>r23 and r20>1 then
begin
sell(1,tn,limitr,r21-r23);
end
if holdingr23 and r20>1 then
begin
sellshort(1,tn,limitr,r22+r23);
end
//收盘前清仓
r50:=abs(holding);
if p2>=150700 then
begin
sellshort(holding
sell(holding>0,r50,thisclose);
end
持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;
日盈亏:asset-ref(asset,r1),noaxis,colorred,linethick0;
这个策略的收益不是很理想，回撤也不是很好，但是他比较贴合市场，人为的痕迹不多，还是有一定实用价值的。有兴趣的朋友可以再这个策略的基础上进行完善，如果愿意交流的话，把你的想法和策略发到我的邮箱里，我一定会为你保密的，到时可能有更多的馈赠。
再次声明：本人没有模型可以出售和进行资金合作的打算，请不要为这些问题e-mail 我，主要是不想有心里负担。交流是欢迎的。