股票代码：600247 股票名称：成城股份 1、分析原始数据，
由图可知数据围绕0波动，认为序列是平稳的。
2、建立模型：View- correlogram,得到对数收益率的自相关和偏自相关函数的图（见后），并建立如下模型：
AR6 AR7 AR10 AR12 MA6 MA7 MA10 MA12
Adjusted R Squared AIC T
MA6
ARMA6 0.89(0.03)
ARMA7 -0.48(0.23)
ARMA10
-0.66(0.12)
0.72(0.12)
0.90% -6.13 801
1.48% -6.14 801
ARMA12
-0.71(0.12)
0.71(0.12)
1.15% -6.14 801
-0.08(0.04) -0.93(0.03)
0.43% -6.13 801
2.22% -6.15 801
0.52(0.22)
ARMA6模型的估计结果最理想，参数t 都具有显著性，特征根倒数都在单位圆之内，Q 检验对应的P 值大于0.05，且调整后R 方最大，AIC 最小，故选取ARMA6建立模型。 ARMA(6，6) ：x t =0.89xt-1+at -(-0.93)at-1=0.89xt+at +0.93at-1
（0.03） （0.03） （0.03）
（0.03）
3、模型检验：在方程窗口中点击View →residual diagnoastics →correlogram Q-stastics ，P 值都大于0.05，故通过检验。
4、模型预测 附：
股票代码：600247 股票名称：成城股份 1、分析原始数据，
由图可知数据围绕0波动，认为序列是平稳的。
2、建立模型：View- correlogram,得到对数收益率的自相关和偏自相关函数的图（见后），并建立如下模型：
AR6 AR7 AR10 AR12 MA6 MA7 MA10 MA12
Adjusted R Squared AIC T
MA6
ARMA6 0.89(0.03)
ARMA7 -0.48(0.23)
ARMA10
-0.66(0.12)
0.72(0.12)
0.90% -6.13 801
1.48% -6.14 801
ARMA12
-0.71(0.12)
0.71(0.12)
1.15% -6.14 801
-0.08(0.04) -0.93(0.03)
0.43% -6.13 801
2.22% -6.15 801
0.52(0.22)
ARMA6模型的估计结果最理想，参数t 都具有显著性，特征根倒数都在单位圆之内，Q 检验对应的P 值大于0.05，且调整后R 方最大，AIC 最小，故选取ARMA6建立模型。 ARMA(6，6) ：x t =0.89xt-1+at -(-0.93)at-1=0.89xt+at +0.93at-1
（0.03） （0.03） （0.03）
（0.03）
3、模型检验：在方程窗口中点击View →residual diagnoastics →correlogram Q-stastics ，P 值都大于0.05，故通过检验。
4、模型预测 附：
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