投资O3关于深圳债券质押式协议回购业务测试指引
一．前言 ................................................................................................................................. 2 二．测试内容 ......................................................................................................................... 2 三．测试时间 ......................................................................................................................... 3 四．测试准备 ......................................................................................................................... 4
（一）系统备份 ............................................................................................................. 4 （二）支持程序 ............................................................................................................. 4 （三）程序升级 ............................................................................................................. 4 （四）交易所准备 ......................................................................................................... 5 （五）业务说明 ............................................................................................................. 6 五．系统测试 ......................................................................................................................... 6
（一）系统初始化 ......................................................................................................... 6 （二）行情服务器等相关组件配置 ............................................................................. 6 （三）业务测试 ............................................................................................................. 6 六．测试后数据恢复 ........................................................................................................... 10 七．其它 ............................................................................................................................... 10
一．前言
本次测试由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）、以及各市场参与者共同参与进行。测试目的是为确保债券质押式协议回购业务（以下简称“协议回购”）的顺利实施。
测试的主要内容为：通过模拟协议回购初始交易、购回交易的委托申报、成交回报以及相关的清算交收处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。
二．测试内容
通过模拟1个完整交易日的交易和1个完整结算日的结算，验证市场参与各方技术系统对协议回购业务的正确性。
本次测试重点包括以下内容：
1. 初始交易融入资金、融出资金的委托申报及主动撤单；购回交易返回资金 、收取资金的委托申报及主动撤单。
2. 接收并处理初始交易、购回交易的成交确认及撤单记录。
3. 协议回购初始交易、购回交易的清算交收处理。对协议回购业务的相关成交指令，中国结算深圳分公司采用RTGS 或T+0日末逐笔全额非担保交收方式进行交收处理；RTGS 交收需对应债券现券的交易支持RTGS 交收，如证券公司次级债、私募债、资产支持证券等品种。RTGS 交收需要测试单位通过D-COM 进行日间勾单。
T 日（模拟9月12日）测试内容：
交易系统：接收协议回购业务的委托申报，并发送成交回报；接收日常业务的委托申报，并发送成交回报与实时行情。
结算系统：协议回购业务的清算交收；日常业务的清算交收。
券商系统：协议回购业务的委托申报，并接收成交回报；日常业务的委托申报，并接
收成交回报与实时行情；协议回购业务、日常业务的日终股份和资金的清算交收。
三．测试时间
测试日的时间安排为：
四．测试准备
（一）系统备份
将启用测试环境参测，并注意生产环境与测试环境隔离。
说明：需要将9月11日生产环境清算后备份数据恢复到测试环境。再进行升级。
（二）支持程序
支持版本为20150831。深圳债券质押式协议回购属于增值模块，需要申请脚本开通。
（三）程序升级
1.O32升级到20150831版本
2. 需要开通脚本《开通深圳协议回购_20150831.sql》、《开通深圳协议平台-债券、回购_20150831.sql 》
说明：20150831版本9月11日正式发布，20150831测试包9月10日发布，参测客户可先升级测试程序搭建环境和基础数据配置，待正式程序发布后再升级正式程序即可。
（四）交易所准备
1、基础数据
(1) 本次测试以2015年9月11日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。
(2)新增测试专用证券账户0809900001（测试法人1）、0809900002（测试法人2）、0199900001（测试个人1）、0199900002（测试个人2）。中国结算深圳分公司增加一定数量的测试证券股份，详见下表：
请各参测单位自行按照上述规则，做好投资者账户与股份数据的初始化工作。 (3)资金账户余额设置
中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2015年9月12日的备付金账户余额修改为50亿元。
2、测试注意事项
(1)本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM 系统。
(2)D-COM平台在测试当日8:30至24:00属于测试环境，9月13日将恢复回生产环境。测
试当日8:30至20:00期间，测试券商可以通过D-COM 平台申报和接收相关指令。 (3)本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。
（五）业务说明
债券质押式协议回购：质押式协议回购指交易双方自主协议成交，以债券或资产支持证券为权利质押的短期资金融通业务。资金融入方（正回购方）在将债券或资产支持证券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一时期由资金融入方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方解除出质债券或资产支持证券上质权的融资行为。
五．系统测试
（一）系统初始化
1、将测试环境进行模拟日系统初始化。
2、本次模拟1个完整交易日的交易和1个完整结算日的结算测试。
（二）行情服务器等相关组件配置
开启行情、交易等相关转换机
（三）业务测试
A 、基础数据维护
1、初始数据设置
1.1权限设置：人员菜单权限、基金组合等投资权限设置
1.2新增证券账号：【系统管理】-【基金信息】-【股东席位维护】-
1.3调整证券持仓：【财务管理】-【证券类管理】-【证券管理】- 1.4调整资金：【财务管理】-【资金类管理】-【资金管理】- 具体可调整数额详见“（四）交易所准备-1、基础数据”
2、接口路径设置
在【系统管理】-【基金信息】-【申报回报路径维护】下维护
说明：与原深交所综合协议平台共用，已开通原综合协议业务无需重新设置。
3、报盘转换机维护
深交所综合平台委托、深交所综合平台成交
说明：与原深交所综合协议平台共用，已开通原综合协议业务无需重新设置。
B 、交易流程
1、首期回购：
1）指令
【指令管理】-【交易所大宗交易指令】-
选择基金及组合，自动计算资金可用及可质押债券信息。录入相关信息，添加需要质押的质押券，点击确定下达指令。
2）委托
【交易管理】-【交易所大宗交易确认】- 选择指令或者下达自由委托，点击确定下达委托。 3）交收处理
【财务管理】-【财务管理】-【交收管理】-
查询到交收记录，当天交收。可手工交收，未手工交收，日终自动交收。 4）清算处理
1. 清算明细库 SJSMX0.DBF
债券质押式协议回购的初始交易指令的逐笔清算采用JSMX0.DBF 中的‘XYCS ’业务类别。
2. 实时交收明细结果库 SJSJG0.DBF
日间 D-COM 终端通过 SJSJG0.dbf 下发 RTGS 实时交收成功的结果数据 3. 交收明细结果库 SJSJG.DBF
对于 SJSMX0.DBF 中‘XYCS ’业务，交收结果 T 日体现在SJSJG.DBF 中。对申报要素合法性检查不通过的申报指令的交收结果，JGJSBZ 字段值为‘N ’，JGZYDH 字段值为相应错误原因代码，错误代码及错误描述可以通过 D-COM 下载 SJSGB.DBF ，取广播类别是‘ZY ’的数据获取。
对于‘XYCS ’，SJSJG.DBF 中的 JGJSSL 并不表示股份的实际变更，‘XYCS ’时只是在融资方原席位上做证券质押冻结，证券的冻结与解冻也将体现在 SJSJG.DBF 的‘DJDJ ’ 与‘DJJD ’中。
SJSJG.DBF 中将新增‘XYHY ’协议回购合约表示参与人（包括融资方、出资方对应的参与人）下未购回的协议回购合约。
4. 综合数据服务库 SJSFW.DBF
修订了数据类别‘11’的定义，冻结类型增加了协议回购的质押。
2、到期指令
1）指令
【指令管理】-【交易所大宗交易指令】-
查询出在途回购，双击后，录入实际回购利率和实际回购金额，点击确定下达委托。 2）委托
【交易管理】-【交易所大宗交易确认】-
选择指令或者下达自由委托，点击确定下达委托。系统支持提前终止，可在页面选择在途回购，对其下达到期购回委托。
3）交收处理
【财务管理】-【财务管理】-【交收管理】-
查询到交收记录，当天交收。可手工交收，未手工交收，日终自动交收。 4）清算处理
1. 清算明细库 SJSMX0.DBF
债券质押式协议回购的购回交易指令的逐笔清算采用JSMX0.DBF 中的 ‘XYDQ ’业务类别。
2. 实时交收明细结果库 SJSJG0.DBF
日间 D-COM 终端通过 SJSJG0.dbf 下发 RTGS 实时交收成功的结果数据 3. 交收明细结果库 SJSJG.DBF
对于 SJSMX0.DBF 中‘XYDQ ’业务，交收结果 T 日体现在SJSJG.DBF 中。对申报要素合法性检查不通过的申报指令的交收结果，JGJSBZ 字段值为‘N ’，JGZYDH 字段值为相应错误原因代码，错误代码及错误描述可以通过 D-COM 下载 SJSGB.DBF ，取广播类别是‘ZY ’的数据获取。
对于‘XYDQ ’，SJSJG.DBF 中的 JGJSSL 并不表示股份的实际变更，‘XYDQ ’时只是在融资方原席位上做证券质押解冻，证券的冻结与解冻也将体现在 SJSJG.DBF 的‘DJDJ ’与‘DJJD ’中，购回时质押红利的解冻体现在 SJSJG.DBF 的‘DJJX ’中。
SJSJG.DBF 中将新增‘XYHY ’协议回购合约表示参与人（包括融资方、出资方对应的参与人）下未购回的协议回购合约。
4. 综合数据服务库 SJSFW.DBF
修订了数据类别‘11’的定义，冻结类型增加了协议回购的质押。
六．测试后数据恢复
使用测试环境进行测试的，可以不恢复数据。
七．其它
1、 在制定测试计划及测试中如果有问题，请及时与我公司联系，以便及时解决； 2、 测试结束后，请将测试情况发送我公司email ：service @hundsun.com； 3、 维护电话：（0571）28829999 -3-1
恒生电子股份有限公司
客户服务总部
2015年9月11日
投资O3关于深圳债券质押式协议回购业务测试指引
一．前言 ................................................................................................................................. 2 二．测试内容 ......................................................................................................................... 2 三．测试时间 ......................................................................................................................... 3 四．测试准备 ......................................................................................................................... 4
（一）系统备份 ............................................................................................................. 4 （二）支持程序 ............................................................................................................. 4 （三）程序升级 ............................................................................................................. 4 （四）交易所准备 ......................................................................................................... 5 （五）业务说明 ............................................................................................................. 6 五．系统测试 ......................................................................................................................... 6
（一）系统初始化 ......................................................................................................... 6 （二）行情服务器等相关组件配置 ............................................................................. 6 （三）业务测试 ............................................................................................................. 6 六．测试后数据恢复 ........................................................................................................... 10 七．其它 ............................................................................................................................... 10
一．前言
本次测试由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）、以及各市场参与者共同参与进行。测试目的是为确保债券质押式协议回购业务（以下简称“协议回购”）的顺利实施。
测试的主要内容为：通过模拟协议回购初始交易、购回交易的委托申报、成交回报以及相关的清算交收处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。
二．测试内容
通过模拟1个完整交易日的交易和1个完整结算日的结算，验证市场参与各方技术系统对协议回购业务的正确性。
本次测试重点包括以下内容：
1. 初始交易融入资金、融出资金的委托申报及主动撤单；购回交易返回资金 、收取资金的委托申报及主动撤单。
2. 接收并处理初始交易、购回交易的成交确认及撤单记录。
3. 协议回购初始交易、购回交易的清算交收处理。对协议回购业务的相关成交指令，中国结算深圳分公司采用RTGS 或T+0日末逐笔全额非担保交收方式进行交收处理；RTGS 交收需对应债券现券的交易支持RTGS 交收，如证券公司次级债、私募债、资产支持证券等品种。RTGS 交收需要测试单位通过D-COM 进行日间勾单。
T 日（模拟9月12日）测试内容：
交易系统：接收协议回购业务的委托申报，并发送成交回报；接收日常业务的委托申报，并发送成交回报与实时行情。
结算系统：协议回购业务的清算交收；日常业务的清算交收。
券商系统：协议回购业务的委托申报，并接收成交回报；日常业务的委托申报，并接
收成交回报与实时行情；协议回购业务、日常业务的日终股份和资金的清算交收。
三．测试时间
测试日的时间安排为：
四．测试准备
（一）系统备份
将启用测试环境参测，并注意生产环境与测试环境隔离。
说明：需要将9月11日生产环境清算后备份数据恢复到测试环境。再进行升级。
（二）支持程序
支持版本为20150831。深圳债券质押式协议回购属于增值模块，需要申请脚本开通。
（三）程序升级
1.O32升级到20150831版本
2. 需要开通脚本《开通深圳协议回购_20150831.sql》、《开通深圳协议平台-债券、回购_20150831.sql 》
说明：20150831版本9月11日正式发布，20150831测试包9月10日发布，参测客户可先升级测试程序搭建环境和基础数据配置，待正式程序发布后再升级正式程序即可。
（四）交易所准备
1、基础数据
(1) 本次测试以2015年9月11日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。
(2)新增测试专用证券账户0809900001（测试法人1）、0809900002（测试法人2）、0199900001（测试个人1）、0199900002（测试个人2）。中国结算深圳分公司增加一定数量的测试证券股份，详见下表：
请各参测单位自行按照上述规则，做好投资者账户与股份数据的初始化工作。 (3)资金账户余额设置
中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2015年9月12日的备付金账户余额修改为50亿元。
2、测试注意事项
(1)本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM 系统。
(2)D-COM平台在测试当日8:30至24:00属于测试环境，9月13日将恢复回生产环境。测
试当日8:30至20:00期间，测试券商可以通过D-COM 平台申报和接收相关指令。 (3)本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。
（五）业务说明
债券质押式协议回购：质押式协议回购指交易双方自主协议成交，以债券或资产支持证券为权利质押的短期资金融通业务。资金融入方（正回购方）在将债券或资产支持证券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一时期由资金融入方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方解除出质债券或资产支持证券上质权的融资行为。
五．系统测试
（一）系统初始化
1、将测试环境进行模拟日系统初始化。
2、本次模拟1个完整交易日的交易和1个完整结算日的结算测试。
（二）行情服务器等相关组件配置
开启行情、交易等相关转换机
（三）业务测试
A 、基础数据维护
1、初始数据设置
1.1权限设置：人员菜单权限、基金组合等投资权限设置
1.2新增证券账号：【系统管理】-【基金信息】-【股东席位维护】-
1.3调整证券持仓：【财务管理】-【证券类管理】-【证券管理】- 1.4调整资金：【财务管理】-【资金类管理】-【资金管理】- 具体可调整数额详见“（四）交易所准备-1、基础数据”
2、接口路径设置
在【系统管理】-【基金信息】-【申报回报路径维护】下维护
说明：与原深交所综合协议平台共用，已开通原综合协议业务无需重新设置。
3、报盘转换机维护
深交所综合平台委托、深交所综合平台成交
说明：与原深交所综合协议平台共用，已开通原综合协议业务无需重新设置。
B 、交易流程
1、首期回购：
1）指令
【指令管理】-【交易所大宗交易指令】-
选择基金及组合，自动计算资金可用及可质押债券信息。录入相关信息，添加需要质押的质押券，点击确定下达指令。
2）委托
【交易管理】-【交易所大宗交易确认】- 选择指令或者下达自由委托，点击确定下达委托。 3）交收处理
【财务管理】-【财务管理】-【交收管理】-
查询到交收记录，当天交收。可手工交收，未手工交收，日终自动交收。 4）清算处理
1. 清算明细库 SJSMX0.DBF
债券质押式协议回购的初始交易指令的逐笔清算采用JSMX0.DBF 中的‘XYCS ’业务类别。
2. 实时交收明细结果库 SJSJG0.DBF
日间 D-COM 终端通过 SJSJG0.dbf 下发 RTGS 实时交收成功的结果数据 3. 交收明细结果库 SJSJG.DBF
对于 SJSMX0.DBF 中‘XYCS ’业务，交收结果 T 日体现在SJSJG.DBF 中。对申报要素合法性检查不通过的申报指令的交收结果，JGJSBZ 字段值为‘N ’，JGZYDH 字段值为相应错误原因代码，错误代码及错误描述可以通过 D-COM 下载 SJSGB.DBF ，取广播类别是‘ZY ’的数据获取。
对于‘XYCS ’，SJSJG.DBF 中的 JGJSSL 并不表示股份的实际变更，‘XYCS ’时只是在融资方原席位上做证券质押冻结，证券的冻结与解冻也将体现在 SJSJG.DBF 的‘DJDJ ’ 与‘DJJD ’中。
SJSJG.DBF 中将新增‘XYHY ’协议回购合约表示参与人（包括融资方、出资方对应的参与人）下未购回的协议回购合约。
4. 综合数据服务库 SJSFW.DBF
修订了数据类别‘11’的定义，冻结类型增加了协议回购的质押。
2、到期指令
1）指令
【指令管理】-【交易所大宗交易指令】-
查询出在途回购，双击后，录入实际回购利率和实际回购金额，点击确定下达委托。 2）委托
【交易管理】-【交易所大宗交易确认】-
选择指令或者下达自由委托，点击确定下达委托。系统支持提前终止，可在页面选择在途回购，对其下达到期购回委托。
3）交收处理
【财务管理】-【财务管理】-【交收管理】-
查询到交收记录，当天交收。可手工交收，未手工交收，日终自动交收。 4）清算处理
1. 清算明细库 SJSMX0.DBF
债券质押式协议回购的购回交易指令的逐笔清算采用JSMX0.DBF 中的 ‘XYDQ ’业务类别。
2. 实时交收明细结果库 SJSJG0.DBF
日间 D-COM 终端通过 SJSJG0.dbf 下发 RTGS 实时交收成功的结果数据 3. 交收明细结果库 SJSJG.DBF
对于 SJSMX0.DBF 中‘XYDQ ’业务，交收结果 T 日体现在SJSJG.DBF 中。对申报要素合法性检查不通过的申报指令的交收结果，JGJSBZ 字段值为‘N ’，JGZYDH 字段值为相应错误原因代码，错误代码及错误描述可以通过 D-COM 下载 SJSGB.DBF ，取广播类别是‘ZY ’的数据获取。
对于‘XYDQ ’，SJSJG.DBF 中的 JGJSSL 并不表示股份的实际变更，‘XYDQ ’时只是在融资方原席位上做证券质押解冻，证券的冻结与解冻也将体现在 SJSJG.DBF 的‘DJDJ ’与‘DJJD ’中，购回时质押红利的解冻体现在 SJSJG.DBF 的‘DJJX ’中。
SJSJG.DBF 中将新增‘XYHY ’协议回购合约表示参与人（包括融资方、出资方对应的参与人）下未购回的协议回购合约。
4. 综合数据服务库 SJSFW.DBF
修订了数据类别‘11’的定义，冻结类型增加了协议回购的质押。
六．测试后数据恢复
使用测试环境进行测试的，可以不恢复数据。
七．其它
1、 在制定测试计划及测试中如果有问题，请及时与我公司联系，以便及时解决； 2、 测试结束后，请将测试情况发送我公司email ：service @hundsun.com； 3、 维护电话：（0571）28829999 -3-1
恒生电子股份有限公司
客户服务总部
2015年9月11日