洞察我国商业银行利率风险的防范

洞察我国商业银行利率风险的防范

中图分类号：f83 文献标识码：a 文章编号：1007—

0745(2009)03—0060—01

一、利率风险涵义及其防范的重要意义

利率风险是指在一定时期内由于利率的变化和资产负债期限的不匹配给商业银行经营收益和净资产价值带来的潜在影响。国际清算银行的银行监管委员会认为利率风险由两方面因素构成：投资风险和收益风险。投资风险是指利率变化使固定利率资产负债和表外项目业务形成损失的可能性：收益风险是指借款利率和贷款利率变化不同步造成收益损失的风险。利率风险管理是西方商业银行资产负债管理的一项重要内容，是增加银行经营收益，稳定银行市场价值的主要工具。

随着利率市场化改革的不断深入，利率风险防范在我国银行经营管理中的作用变得越来越突出。具体表现在：(1)利率高低由资金市场供求或中央银行对基础货币的调控决定，单家银行只能预测和适应，不能影响和改变；(2)利率波动更为频繁，幅度更大，银行经营收益的不稳定性增强：(3)银行经营所处的市场环境更为复杂，对资金需求和成本分析的要求更高；(4)资产敞口头寸贬值和负债敞口成本上升风险并存，银行资产净值受到不利影响的可能性增大；(5)在本外币利率波动幅度和方向不一致时，银行外币存量资产管理和增量投资决策的难度加大。

二、我国商业银行利率风险的成因

洞察我国商业银行利率风险的防范

中图分类号：f83 文献标识码：a 文章编号：1007—

0745(2009)03—0060—01

一、利率风险涵义及其防范的重要意义

利率风险是指在一定时期内由于利率的变化和资产负债期限的不匹配给商业银行经营收益和净资产价值带来的潜在影响。国际清算银行的银行监管委员会认为利率风险由两方面因素构成：投资风险和收益风险。投资风险是指利率变化使固定利率资产负债和表外项目业务形成损失的可能性：收益风险是指借款利率和贷款利率变化不同步造成收益损失的风险。利率风险管理是西方商业银行资产负债管理的一项重要内容，是增加银行经营收益，稳定银行市场价值的主要工具。

随着利率市场化改革的不断深入，利率风险防范在我国银行经营管理中的作用变得越来越突出。具体表现在：(1)利率高低由资金市场供求或中央银行对基础货币的调控决定，单家银行只能预测和适应，不能影响和改变；(2)利率波动更为频繁，幅度更大，银行经营收益的不稳定性增强：(3)银行经营所处的市场环境更为复杂，对资金需求和成本分析的要求更高；(4)资产敞口头寸贬值和负债敞口成本上升风险并存，银行资产净值受到不利影响的可能性增大；(5)在本外币利率波动幅度和方向不一致时，银行外币存量资产管理和增量投资决策的难度加大。

二、我国商业银行利率风险的成因


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