计量经济学模型建立与分析

影响财政收入的若干因素分析

一、 问题提出

我们如果把经济增长当做源，财政收入当做流，又或者把经济增长当做是源，财政收入当做叶，源远才能长，根深才能叶茂。经济增长带动财政收入的增长。随着改革开放，我国经济快速发展，我国的财政收入逐年增长。 二、 变量设置

我国财政收入的主要来源于税收收入、罚没收入、专项收入、政府基金收入、行政事业单位收费收入、国有资本经营收益、国债收入、其他收入等。我们将挑选税收收入、行政事业收入、上一年财政收入作为解释变量。来就影响财政收入的这几个因素作进一步的分析。 三、 建立模型

y01x12x23x3 y为财政收入为，x1表示税

收收入，

x2表示行政事业性收入 ，x3表示上一年财政收入。

表示其他随机影响因素。

四、 数据收集

影响财政收入的若干影响因素资料表

时间

1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 财政收入 税收收入 行政事业性收费

576.95 697 885.45 1317.83 1722.5 2234.85 3395.75 2414.32 1981.92

时 间

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

上一年财政收入 2004.82 2821.86 2990.17 3296.91 4255.3 5126.88 6038.04 6909.82 8234.04

1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2354.28 2654.54 3090 3238 3335.74 3208.42 3858.19 4216.8 4681.053 4835.807 4589.11

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

9262.8 10682.58 12581.51 15301.38 17636.45 20017.31

24165.68 28778.54 34804.35 45621.97 54223.79

数据来源：《中国统计年鉴》（2010）

五、 具体的spss软件分析如下：

Regression

[DataSet0]

变量的进入

(模型的线性显著性分析)

（回归系数）

六、模型检验

一、异方差检验

先做普通最小二乘回归可得到方程式：

y152.5851.067x10.384x20.121x3

（-0.752） （21.018） （-3.351） （2.131） 在对该模型做了最小二乘法回归，并得到i

2

，然后做如下辅助回归：

i

2



01x12x23x34x215x226x237x1x28x2x39x1x3

i

（模型的线性显著性分析）

22nR 根据怀特检验

2

 R=0.820, 怀特统计量NR=20×0.820=16.4，因此，查（课本P353分布表）可得在5%的显

2

2

22

0.0516.92著性水平下，自由度为9的分布的对应临界值为 。因此接受同方差的原假设，

故不存在异方差！

二、序列相关检验

根据第一次对原始数据做普通最小二乘回归可得D.W.=0.998，在5%显著性水平下 n=20,k=4(包含常数项)，查（课本P361D.W.上下界表）可得DL=1.00，DU=1.68， 由于D.W.=0.998

我们用D.W.检验法得出该模型存在一阶自相关。所以接下来我们用拉格朗日乘数检验 含二阶滞后残差项的辅助回归为

ei261.3720.022x10.113x20.03x30.412et10.325et2

（-0.859） （0.369） （0.747） （-0.439） （1.33） （0.812）

R20.299

2于是，LM=18×0.299=5.382，该值小于显著性水平为5%，自由度为2的分布的临界值

2

0.05(2)5.99 应用SPSS软件可得： ，所以原模型不存在2阶序列相关性。

我们用拉格朗日乘数检验 一阶的滞后残差项的辅助回归：

ei114.2040.02x10.05x20.001x30.541et

下面用广义差分法修正一阶自相关

Yt01xt12xt23xt3

*

**

*

YtYt1Yt1Xt1Xt11X(t1)1Xt2Xt22X(t1)2Xt3Xt33X(t1)3

***

*

y322.5921.055x0.135x0.124x123

(-2.036) (24.033) (-0.900) (2.660)

R2=1 调整后的R2=0.999 D.W.=1.684

可以看出，估计的参数与普通最小二乘法的结果相同，只是由于参数的标准差得到了修正，

从而使得t检验值与普通最小二乘法的结果不同，但差异并不大。

三、多重共线性检验

由以上分析可以得到 Sig(xt20)=0.382>0.05，所以xt20对财政收入的影响线性不显著

相关系数表

被剔除的变量为：

跟据SPSS软件运行的结果我们可以看出财政收入函数应该以Y=f(X1,X3)为最优，拟合结果如下：

y463.3311.039x10.135x3

七、总结

根据结果我们可以看出，我国的财政收入的来源主要有税收收入、罚没收入、专项收入、政府基金收入、行政事业单位收费收入、国有资本经营收益、国债收入、其他收入等。但是其中税收收入占很大的比重。

影响财政收入的若干因素分析

一、 问题提出

我们如果把经济增长当做源，财政收入当做流，又或者把经济增长当做是源，财政收入当做叶，源远才能长，根深才能叶茂。经济增长带动财政收入的增长。随着改革开放，我国经济快速发展，我国的财政收入逐年增长。 二、 变量设置

我国财政收入的主要来源于税收收入、罚没收入、专项收入、政府基金收入、行政事业单位收费收入、国有资本经营收益、国债收入、其他收入等。我们将挑选税收收入、行政事业收入、上一年财政收入作为解释变量。来就影响财政收入的这几个因素作进一步的分析。 三、 建立模型

y01x12x23x3 y为财政收入为，x1表示税

收收入，

x2表示行政事业性收入 ，x3表示上一年财政收入。

表示其他随机影响因素。

四、 数据收集

影响财政收入的若干影响因素资料表

时间

1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 财政收入 税收收入 行政事业性收费

576.95 697 885.45 1317.83 1722.5 2234.85 3395.75 2414.32 1981.92

时 间

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

上一年财政收入 2004.82 2821.86 2990.17 3296.91 4255.3 5126.88 6038.04 6909.82 8234.04

1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2354.28 2654.54 3090 3238 3335.74 3208.42 3858.19 4216.8 4681.053 4835.807 4589.11

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

9262.8 10682.58 12581.51 15301.38 17636.45 20017.31

24165.68 28778.54 34804.35 45621.97 54223.79

数据来源：《中国统计年鉴》（2010）

五、 具体的spss软件分析如下：

Regression

[DataSet0]

变量的进入

(模型的线性显著性分析)

（回归系数）

六、模型检验

一、异方差检验

先做普通最小二乘回归可得到方程式：

y152.5851.067x10.384x20.121x3

（-0.752） （21.018） （-3.351） （2.131） 在对该模型做了最小二乘法回归，并得到i

2

，然后做如下辅助回归：

i

2



01x12x23x34x215x226x237x1x28x2x39x1x3

i

（模型的线性显著性分析）

22nR 根据怀特检验

2

 R=0.820, 怀特统计量NR=20×0.820=16.4，因此，查（课本P353分布表）可得在5%的显

2

2

22

0.0516.92著性水平下，自由度为9的分布的对应临界值为 。因此接受同方差的原假设，

故不存在异方差！

二、序列相关检验

根据第一次对原始数据做普通最小二乘回归可得D.W.=0.998，在5%显著性水平下 n=20,k=4(包含常数项)，查（课本P361D.W.上下界表）可得DL=1.00，DU=1.68， 由于D.W.=0.998

我们用D.W.检验法得出该模型存在一阶自相关。所以接下来我们用拉格朗日乘数检验 含二阶滞后残差项的辅助回归为

ei261.3720.022x10.113x20.03x30.412et10.325et2

（-0.859） （0.369） （0.747） （-0.439） （1.33） （0.812）

R20.299

2于是，LM=18×0.299=5.382，该值小于显著性水平为5%，自由度为2的分布的临界值

2

0.05(2)5.99 应用SPSS软件可得： ，所以原模型不存在2阶序列相关性。

我们用拉格朗日乘数检验 一阶的滞后残差项的辅助回归：

ei114.2040.02x10.05x20.001x30.541et

下面用广义差分法修正一阶自相关

Yt01xt12xt23xt3

*

**

*

YtYt1Yt1Xt1Xt11X(t1)1Xt2Xt22X(t1)2Xt3Xt33X(t1)3

***

*

y322.5921.055x0.135x0.124x123

(-2.036) (24.033) (-0.900) (2.660)

R2=1 调整后的R2=0.999 D.W.=1.684

可以看出，估计的参数与普通最小二乘法的结果相同，只是由于参数的标准差得到了修正，

从而使得t检验值与普通最小二乘法的结果不同，但差异并不大。

三、多重共线性检验

由以上分析可以得到 Sig(xt20)=0.382>0.05，所以xt20对财政收入的影响线性不显著

相关系数表

被剔除的变量为：

跟据SPSS软件运行的结果我们可以看出财政收入函数应该以Y=f(X1,X3)为最优，拟合结果如下：

y463.3311.039x10.135x3

七、总结

根据结果我们可以看出，我国的财政收入的来源主要有税收收入、罚没收入、专项收入、政府基金收入、行政事业单位收费收入、国有资本经营收益、国债收入、其他收入等。但是其中税收收入占很大的比重。