上海证券交易所技术文档
上海证券交易所
交易型货币市场基金技术实施指引
上海证券交易所
二零一三年十一月
文档摘要
本文档是上海证券交易所（简称 上交所）交易型货币市场基金的技术实施指引。
特别申明：
本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。 本指引编制基础为本所相关业务规则、技术方案、功能及接口文档。 本指引仅供参考，具体应用实施由市场参与者负责。 本所保留对本指引的解释与修改权。
联系方式
在开发或测试过程中，可以与上交所技术规划与服务部进行联系。联系电话：021-68644780 传真：021-68810883
上海证券交易所
第2页 共7页
目录
目录 ......................................................................................................................................... 3 1
产品简述 .......................................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 2
代码 ........................................................................................................................... 4 发行 ........................................................................................................................... 4 二级市场交易 ........................................................................................................... 4 申购赎回 ................................................................................................................... 4
交易要点 .......................................................................................................................... 6 2.1 2.2 2.3 2.4
认购申报 ................................................................................................................... 6 交易申报 ................................................................................................................... 6 申购申报 ................................................................................................................... 6 赎回申报 ................................................................................................................... 6
3 技术文档 .......................................................................................................................... 7
上海证券交易所
第3页 共7页
1 产品简述
本文描述的交易型货币市场基金是指本所推出的带有场内交易、申赎功能的货币基金产品。该产品通过上海证券交易所竞价撮合平台，实现货币基金的场内交易功能，通过上海证券交易所综合业务平台，实现货币基金的场内申购、赎回功能。
1.1 代码
511000-511999供固定收益类ETF品种使用。 以华宝兴业所发货币ETF产品“华宝添益”为例：
华宝货币ETF二级市场交易代码511990，证券简称为“华宝添益”； 一级市场申赎代码511991，证券简称为“添益申赎”； 资金代码511992，证券简称为“申赎资金”；
网上现金发行认购代码511993，证券简称为“华宝添益”； 网上现金发行认购资金代码511994，证券简称为“认购款”； 非沪市资金代码511995，证券简称为“货币申赎”。
1.2 发行
发行通过竞价撮合平台实现，同现有跨境ETF发行，采用三日网上现金认购。 认购阶段，货币基金每份价格为1.00元。
1.3 二级市场交易
交易通过竞价撮合平台实现。
每份的申报价格最小变动单位为0.001元。 买入申报数量为1手或其整数倍，1手为100份。
不足100份的部分可以卖出，同时可适用大宗交易的相关规则。 当日回转交易，即T+0交易模式。
1.4 申购赎回
申赎通过综合业务平台实现，同现有跨境ETF申赎。
（1）申报不得撤单。
（2）只允许A帐户/B帐户/D帐户/F帐户申报，C账户/E账户不允许进行本基金的申购赎回。
（3）申报及登陆PBU必须属于同一家会员，申报PBU必须属于交易单元权限控制数据中具有ETF申购赎回权限的会员。
（4）申购采用份额申购，申购起点为ETF定义文件中每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的货币基金份数，必须大于0，且为ETF定义文件中最小申购单位的整数倍。
（5）赎回采用份额赎回，赎回起点为ETF定义文件中每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的货币基金份数，必须大于0，且为ETF定义文件中最小赎回单位的整数倍。
（6）该笔申报数量+该产品已申购（赎回）的数量
上海证券交易所
第4页 共7页
购（赎回）限额。
（7）对投资者赎回进行前端控制，当日申购不允许赎回，且当日申赎不允许撤单。 （8）货币ETF申赎执行报告格式基本与跨境ETF格式相同，执行报告中“会员内部编号”字段，对于基金公司，交易型货币市场基金填写对手方投资者账户。
上海证券交易所
第5页 共7页
2 交易要点
本业务申报有以下几种：认购申报、交易申报、申购申报、赎回申报。会员系统必须严格按照本所发布的接口规格说明书进行填写，其中主要申报说明如下：
2.1 认购申报
认购申报通过EzOES申报至竞价撮合平台。认购申报同本所跨境ETF认购申报。
2.2 交易申报
交易通过EzOES申报至竞价撮合平台。交易申报同本所跨境ETF交易申报。
2.3 申购申报
申购申报通过EzSTEP申报至综合业务平台，同本所跨境ETF申购申报，不可撤单。 申报代码为交易型货币市场基金二级市场交易代码（例：华宝兴业为511990），数量为份额，为最小申购赎回单位的整数倍，价格为1.00元（每份实际价值为100元），买卖方向为买。
若满足申购条件，则投资者申购成功，否则本所返回错误码。
2.4 赎回申报
赎回申报通过EzSTEP申报至综合业务平台，同本所跨境ETF赎回申报，不可撤单。 申报代码为交易型货币市场基金二级市场交易代码（例：华宝兴业为511990），数量为份额，为最小申购赎回单位的整数倍，价格为1.00元（每份实际价值为100元），买卖方向卖。
若满足赎回条件，则投资者赎回成功，否则本所返回错误码。
上海证券交易所
第6页 共7页
3 技术文档
参见本所相关通知及外网发布的技术文档：
8
上海证券交易所
第7页 共7页
上海证券交易所技术文档
上海证券交易所
交易型货币市场基金技术实施指引
上海证券交易所
二零一三年十一月
文档摘要
本文档是上海证券交易所（简称 上交所）交易型货币市场基金的技术实施指引。
特别申明：
本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。 本指引编制基础为本所相关业务规则、技术方案、功能及接口文档。 本指引仅供参考，具体应用实施由市场参与者负责。 本所保留对本指引的解释与修改权。
联系方式
在开发或测试过程中，可以与上交所技术规划与服务部进行联系。联系电话：021-68644780 传真：021-68810883
上海证券交易所
第2页 共7页
目录
目录 ......................................................................................................................................... 3 1
产品简述 .......................................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 2
代码 ........................................................................................................................... 4 发行 ........................................................................................................................... 4 二级市场交易 ........................................................................................................... 4 申购赎回 ................................................................................................................... 4
交易要点 .......................................................................................................................... 6 2.1 2.2 2.3 2.4
认购申报 ................................................................................................................... 6 交易申报 ................................................................................................................... 6 申购申报 ................................................................................................................... 6 赎回申报 ................................................................................................................... 6
3 技术文档 .......................................................................................................................... 7
上海证券交易所
第3页 共7页
1 产品简述
本文描述的交易型货币市场基金是指本所推出的带有场内交易、申赎功能的货币基金产品。该产品通过上海证券交易所竞价撮合平台，实现货币基金的场内交易功能，通过上海证券交易所综合业务平台，实现货币基金的场内申购、赎回功能。
1.1 代码
511000-511999供固定收益类ETF品种使用。 以华宝兴业所发货币ETF产品“华宝添益”为例：
华宝货币ETF二级市场交易代码511990，证券简称为“华宝添益”； 一级市场申赎代码511991，证券简称为“添益申赎”； 资金代码511992，证券简称为“申赎资金”；
网上现金发行认购代码511993，证券简称为“华宝添益”； 网上现金发行认购资金代码511994，证券简称为“认购款”； 非沪市资金代码511995，证券简称为“货币申赎”。
1.2 发行
发行通过竞价撮合平台实现，同现有跨境ETF发行，采用三日网上现金认购。 认购阶段，货币基金每份价格为1.00元。
1.3 二级市场交易
交易通过竞价撮合平台实现。
每份的申报价格最小变动单位为0.001元。 买入申报数量为1手或其整数倍，1手为100份。
不足100份的部分可以卖出，同时可适用大宗交易的相关规则。 当日回转交易，即T+0交易模式。
1.4 申购赎回
申赎通过综合业务平台实现，同现有跨境ETF申赎。
（1）申报不得撤单。
（2）只允许A帐户/B帐户/D帐户/F帐户申报，C账户/E账户不允许进行本基金的申购赎回。
（3）申报及登陆PBU必须属于同一家会员，申报PBU必须属于交易单元权限控制数据中具有ETF申购赎回权限的会员。
（4）申购采用份额申购，申购起点为ETF定义文件中每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的货币基金份数，必须大于0，且为ETF定义文件中最小申购单位的整数倍。
（5）赎回采用份额赎回，赎回起点为ETF定义文件中每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的货币基金份数，必须大于0，且为ETF定义文件中最小赎回单位的整数倍。
（6）该笔申报数量+该产品已申购（赎回）的数量
上海证券交易所
第4页 共7页
购（赎回）限额。
（7）对投资者赎回进行前端控制，当日申购不允许赎回，且当日申赎不允许撤单。 （8）货币ETF申赎执行报告格式基本与跨境ETF格式相同，执行报告中“会员内部编号”字段，对于基金公司，交易型货币市场基金填写对手方投资者账户。
上海证券交易所
第5页 共7页
2 交易要点
本业务申报有以下几种：认购申报、交易申报、申购申报、赎回申报。会员系统必须严格按照本所发布的接口规格说明书进行填写，其中主要申报说明如下：
2.1 认购申报
认购申报通过EzOES申报至竞价撮合平台。认购申报同本所跨境ETF认购申报。
2.2 交易申报
交易通过EzOES申报至竞价撮合平台。交易申报同本所跨境ETF交易申报。
2.3 申购申报
申购申报通过EzSTEP申报至综合业务平台，同本所跨境ETF申购申报，不可撤单。 申报代码为交易型货币市场基金二级市场交易代码（例：华宝兴业为511990），数量为份额，为最小申购赎回单位的整数倍，价格为1.00元（每份实际价值为100元），买卖方向为买。
若满足申购条件，则投资者申购成功，否则本所返回错误码。
2.4 赎回申报
赎回申报通过EzSTEP申报至综合业务平台，同本所跨境ETF赎回申报，不可撤单。 申报代码为交易型货币市场基金二级市场交易代码（例：华宝兴业为511990），数量为份额，为最小申购赎回单位的整数倍，价格为1.00元（每份实际价值为100元），买卖方向卖。
若满足赎回条件，则投资者赎回成功，否则本所返回错误码。
上海证券交易所
第6页 共7页
3 技术文档
参见本所相关通知及外网发布的技术文档：
8
上海证券交易所
第7页 共7页