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关于减少A银行小企业信贷业务经济资本占用的几点建议
作者：任郁芳
来源：《商情》2014年第41期
【摘要】经济资本”是银行为了将破产概率降低到某一特定水平，而应该拥有的资本的数额。为强化资本约束，充分发挥经济资本在风险评估、资源配置、信贷决策、市场拓展、绩效考核等方面的积极作用，提高资本使用效率和回报水平，各大银行都开始越来越重视经济资本管理的重要性，作为高风险高回报的小企业信贷业务，更是各大银行资本管理的重中之重。本文以A银行为例，以其内部经济资本计量方案为纲领，阐述了如何减少小企业客户的无效经济资本占用。
【关键词】小企业 信贷 经济资本
经济资本作为一种虚拟资本，对应于非预期损失，实际上反映了银行业务经营过程中实际承担的风险的大小。也许有人会问，经济资本看上去是个离我们很远的概念，跟我们日常的业务有什么关系呢？事实上，经济资本在银行经营管理过程中，发挥着越来越重要的作用，其不仅对KPI、等级行、绩效考核产生重要影响，同时也是信贷资源配置、客户选择风险排序应考虑的重要因素。《A银行B分行2014年等级行评定办法》中就将经济增加值设置为等级行指标，并占了16分之多（经济增加值=净利润-经济资本×11%）。
下面，笔者将从经济资本计量的相关要素入手，重点分析哪些要素影响着小企业信贷业务的经济资本占用，从减少和规避无效、低效的经济资本占用的角度，阐述如何筛选和管理小企业客户能够在风险偏好统一的情况下，尽量减少经济资本占用。
一、经济资本的计量
经济资本计量由信用风险、市场风险、操作风险和理财产品风险组成。其中信用风险经济资本计量范围包括信贷类、交易对手信用风险暴露、资金类、投资类和其他类。
信用风险经济资本=对公非违约信贷类经济资本+零售非违约信贷类经济资本+资金类经济资本+投资类经济资本+其他类经济资本+对公违约信贷类经济资本+零售违约信贷类经济资本。
信贷类经济资本计量中，非违约客户与违约客户计量方法不同。本文将重点论述信贷类经济资本，特别是非违约信贷类经济资本的计量和管理。信贷类经济资本由单笔债项的违约概率PD、违约损失率LGD、违约风险暴露EAD及违约相关性系数计算得出。
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关于减少A银行小企业信贷业务经济资本占用的几点建议
作者：任郁芳
来源：《商情》2014年第41期
【摘要】经济资本”是银行为了将破产概率降低到某一特定水平，而应该拥有的资本的数额。为强化资本约束，充分发挥经济资本在风险评估、资源配置、信贷决策、市场拓展、绩效考核等方面的积极作用，提高资本使用效率和回报水平，各大银行都开始越来越重视经济资本管理的重要性，作为高风险高回报的小企业信贷业务，更是各大银行资本管理的重中之重。本文以A银行为例，以其内部经济资本计量方案为纲领，阐述了如何减少小企业客户的无效经济资本占用。
【关键词】小企业 信贷 经济资本
经济资本作为一种虚拟资本，对应于非预期损失，实际上反映了银行业务经营过程中实际承担的风险的大小。也许有人会问，经济资本看上去是个离我们很远的概念，跟我们日常的业务有什么关系呢？事实上，经济资本在银行经营管理过程中，发挥着越来越重要的作用，其不仅对KPI、等级行、绩效考核产生重要影响，同时也是信贷资源配置、客户选择风险排序应考虑的重要因素。《A银行B分行2014年等级行评定办法》中就将经济增加值设置为等级行指标，并占了16分之多（经济增加值=净利润-经济资本×11%）。
下面，笔者将从经济资本计量的相关要素入手，重点分析哪些要素影响着小企业信贷业务的经济资本占用，从减少和规避无效、低效的经济资本占用的角度，阐述如何筛选和管理小企业客户能够在风险偏好统一的情况下，尽量减少经济资本占用。
一、经济资本的计量
经济资本计量由信用风险、市场风险、操作风险和理财产品风险组成。其中信用风险经济资本计量范围包括信贷类、交易对手信用风险暴露、资金类、投资类和其他类。
信用风险经济资本=对公非违约信贷类经济资本+零售非违约信贷类经济资本+资金类经济资本+投资类经济资本+其他类经济资本+对公违约信贷类经济资本+零售违约信贷类经济资本。
信贷类经济资本计量中，非违约客户与违约客户计量方法不同。本文将重点论述信贷类经济资本，特别是非违约信贷类经济资本的计量和管理。信贷类经济资本由单笔债项的违约概率PD、违约损失率LGD、违约风险暴露EAD及违约相关性系数计算得出。