2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第五章 操作风险管理
知识点：自我评估法
● 定义：
在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险
● 详细描述：
1、操作风险评估的主要方法有自我评估法、损失分布法和风险地图法等。其中，自我评估法运用最广泛、最成熟。
2、风险评估的工作流程：
全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制措施评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。
3、商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估，有助于： （1）建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化； （2）优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力；
（3）在自我评估的基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台；
（4）为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础；
（5）为案件防查工作提供方法和技术支持；
（6）促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性。
例题：
1.以下()属于操作风险识别与评估的主要方法。
A.自我评估法B.损失分布法
C.风险地图法
D.历史模拟法
E.蒙特卡洛法
正确答案：A,B,C
解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，历史模拟法和蒙特卡洛法属于统计模拟方法
2.自我评估的工作流程包括()。
A.全员风险识别与报告
B.作业流程分析和风险识别与评估
C.控制活动识别与评估
D.制订与实施控制优化方案
E.报告自我评估工作和日常监控
正确答案：A,B,C,D,E
解析：自我评估的工作流程包括以上几个方面
3.下列不属于自我评估的工作流程的是()。
A.全员风险识别与报告
B.作业流程分析和风险识别与评估
C.覆盖所有的业务领域
D.控制活动识别与评估
正确答案：C
解析：
在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险，并不覆盖所有领域
4.商业银行运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法是（）。
A.损失事件数据法
B.自我评估法
C.流程图法
D.专家评价法
正确答案：B解析：商业银行运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法是自我评估法
5.自我评估法是目前（）的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.操作风险识别与评估
B.操作风险监控评估
C.操作风险识别与监控
D.操作风险计量与监控
正确答案：A
解析：自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
6.操作风险识别与评估方法包括（）
A.自我评估法、损失事件数据法、流程图
B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D.流程图、自我评估法、因果分析模型
正确答案：A
解析：操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法、损失事件数据方法和流程图等。其中,运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作管理的三大基础管理工具之一
7.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）
A.流程分析法
B.德尔菲法
C.引导会议法
D.随机法
正确答案：D
解析：
在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险，操作风险与内部控制自我评估常用的方法有流程分析法，德尔菲法，引导会议法
8.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险时行识别和管理。其主要策略是（）
A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
正确答案：A,B,C
解析：自我评估的主要策略：改变企业文化、制定与业务战略目标配套的评估机制、建立良好的操作风险管理氛围
9.自我评估法的主要目标是（）
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
正确答案：A
解析：在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险，
10.（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中应用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法
B.损失事件数据方法
C.流程图
D.情景分析法
正确答案：A
解析：自我评估法是在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险
11.操作风险评估过程一般从（）层面展开
A.业务管理
B.技术管理
C.风险管理
D.生产管理
E.人员管理
正确答案：A,C
解析：操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括.由内而外、自上而下和从已知到未知
12.商业银行通常采用自我评估法从（）两个角度评估操作风险的状况A.市场风险和操作风险
B.影响程度和发生概率
C.风险颁布和损失发生的概率
D.信用风险和操作风险
正确答案：B
解析：自我评估法从影响程度和发生概率两个角度评估操作风险的状况
13.操作风险识别方法包括（）。
A.自我评估法、因果分析模型
B.自我评估法、损失分不法
C.因果分析模型、风险地图法
D.风险地图法、自我评估法
正确答案：A
解析：操作风险识别方法包括自我评估法、因果分析模型
14.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。
A.建立覆盖商业银行各类管理的操作风险动态识别评估机构，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优选
B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务和盈利能力
C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常管理的基础平台
D.为案件访查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成长长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E.E、促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
正确答案：A,B,C,D,E
解析：要注意掌握自我评估的作用
15.自我评估法的主要目标是（）。
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理正确答案：D
解析：对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。
16.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是（）。
A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
正确答案：A,B,C
解析：自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是改变企业文化，把风险管理纳入那些具备判断控制能力员的业务体系内；制定与业务战略目标配套的评估机制；将制度的被动执行转变为主动差错和纠错；建立良好的操作风险管理氛围等。
17.商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。
A.正确
B.错误
正确答案：B
解析：商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。
18.下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别
B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理
C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计
D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度正确答案：C解析：C项在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分
析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
19.商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于（）。
A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力
C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台
D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患
正确答案：A,B,C,D,E
解析：商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估，有助于：①建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化；②优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力；③在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理的基础平台；④为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础；⑤风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患；⑥促进风险管理文化的转移，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性。
20.下列关于自我评估法的说法中，不正确的是（）
A.通过开展全员风险识别
B.还应当评估风险控制措施的质量
C.是在商业银行外部控制体系的基础上
D.目的是鼓励各级机构主动承担责任
正确答案：C解析：考查自我评估法的内容
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第五章 操作风险管理
知识点：自我评估法
● 定义：
在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险
● 详细描述：
1、操作风险评估的主要方法有自我评估法、损失分布法和风险地图法等。其中，自我评估法运用最广泛、最成熟。
2、风险评估的工作流程：
全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制措施评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。
3、商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估，有助于： （1）建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化； （2）优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力；
（3）在自我评估的基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台；
（4）为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础；
（5）为案件防查工作提供方法和技术支持；
（6）促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性。
例题：
1.以下()属于操作风险识别与评估的主要方法。
A.自我评估法B.损失分布法
C.风险地图法
D.历史模拟法
E.蒙特卡洛法
正确答案：A,B,C
解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，历史模拟法和蒙特卡洛法属于统计模拟方法
2.自我评估的工作流程包括()。
A.全员风险识别与报告
B.作业流程分析和风险识别与评估
C.控制活动识别与评估
D.制订与实施控制优化方案
E.报告自我评估工作和日常监控
正确答案：A,B,C,D,E
解析：自我评估的工作流程包括以上几个方面
3.下列不属于自我评估的工作流程的是()。
A.全员风险识别与报告
B.作业流程分析和风险识别与评估
C.覆盖所有的业务领域
D.控制活动识别与评估
正确答案：C
解析：
在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险，并不覆盖所有领域
4.商业银行运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法是（）。
A.损失事件数据法
B.自我评估法
C.流程图法
D.专家评价法
正确答案：B解析：商业银行运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法是自我评估法
5.自我评估法是目前（）的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.操作风险识别与评估
B.操作风险监控评估
C.操作风险识别与监控
D.操作风险计量与监控
正确答案：A
解析：自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
6.操作风险识别与评估方法包括（）
A.自我评估法、损失事件数据法、流程图
B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D.流程图、自我评估法、因果分析模型
正确答案：A
解析：操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法、损失事件数据方法和流程图等。其中,运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作管理的三大基础管理工具之一
7.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）
A.流程分析法
B.德尔菲法
C.引导会议法
D.随机法
正确答案：D
解析：
在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险，操作风险与内部控制自我评估常用的方法有流程分析法，德尔菲法，引导会议法
8.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险时行识别和管理。其主要策略是（）
A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
正确答案：A,B,C
解析：自我评估的主要策略：改变企业文化、制定与业务战略目标配套的评估机制、建立良好的操作风险管理氛围
9.自我评估法的主要目标是（）
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
正确答案：A
解析：在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险，
10.（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中应用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法
B.损失事件数据方法
C.流程图
D.情景分析法
正确答案：A
解析：自我评估法是在内部控制的基础上，通过开展全员风险识别，评估风险
11.操作风险评估过程一般从（）层面展开
A.业务管理
B.技术管理
C.风险管理
D.生产管理
E.人员管理
正确答案：A,C
解析：操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括.由内而外、自上而下和从已知到未知
12.商业银行通常采用自我评估法从（）两个角度评估操作风险的状况A.市场风险和操作风险
B.影响程度和发生概率
C.风险颁布和损失发生的概率
D.信用风险和操作风险
正确答案：B
解析：自我评估法从影响程度和发生概率两个角度评估操作风险的状况
13.操作风险识别方法包括（）。
A.自我评估法、因果分析模型
B.自我评估法、损失分不法
C.因果分析模型、风险地图法
D.风险地图法、自我评估法
正确答案：A
解析：操作风险识别方法包括自我评估法、因果分析模型
14.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。
A.建立覆盖商业银行各类管理的操作风险动态识别评估机构，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优选
B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务和盈利能力
C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常管理的基础平台
D.为案件访查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成长长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E.E、促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
正确答案：A,B,C,D,E
解析：要注意掌握自我评估的作用
15.自我评估法的主要目标是（）。
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理正确答案：D
解析：对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。
16.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是（）。
A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
正确答案：A,B,C
解析：自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是改变企业文化，把风险管理纳入那些具备判断控制能力员的业务体系内；制定与业务战略目标配套的评估机制；将制度的被动执行转变为主动差错和纠错；建立良好的操作风险管理氛围等。
17.商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。
A.正确
B.错误
正确答案：B
解析：商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。
18.下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别
B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理
C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计
D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度正确答案：C解析：C项在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分
析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
19.商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于（）。
A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力
C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台
D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患
正确答案：A,B,C,D,E
解析：商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估，有助于：①建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化；②优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力；③在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理的基础平台；④为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础；⑤风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患；⑥促进风险管理文化的转移，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性。
20.下列关于自我评估法的说法中，不正确的是（）
A.通过开展全员风险识别
B.还应当评估风险控制措施的质量
C.是在商业银行外部控制体系的基础上
D.目的是鼓励各级机构主动承担责任
正确答案：C解析：考查自我评估法的内容